§2.4 随机变量函数的分布.pptVIP

* 已知X 的分布 Y=g (X)的分布: §2.4 随机变量函数的分布 一 离散型随机变量函数的分布 若X为离散型随机变量, 其分布律为 X x1 x2 x3 ．．．．．．． xn．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．．．．pn．．．． 则X的函数Y= g (X)也是离散型,其分布律为 Y g( x1) g( x2) g( x3)．．．．． g (xn)．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．． pn．．．． 例1：若随机变量X 的分布律为 解： 注意合并 求： 和 的分布律. 如果某些g( xi ) 相同，应将它们合并，对应概率相加． 二 连续型随机变量函数的分布 设连续型随机变量X 的概率密度为f (x)。y = g (x)为一个连续函数，求随机变量Y=g (X)的概率密度。 (1) 求Y 的分布函数 FY (y). 根据分布函数的定义 (2)对FY (y) 求导，得到 fY (y) 解不等式转化 为求关于X的概率 一般方法： 例2：若 X～U(0,1)，求Y=2X+1的概率密度。 解：由题意可知， X 的概率密