§2.4 随机变量函数的分布.ppt

* 已知X 的分布 Y=g (X)的分布: §2.4 随机变量函数的分布 一 离散型随机变量函数的分布 若X为离散型随机变量, 其分布律为 X x1 x2 x3 ．．．．．．． xn．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．．．．pn．．．． 则X的函数Y= g (X)也是离散型,其分布律为 Y g( x1) g( x2) g( x3)．．．．． g (xn)．．．． pk p1 p2 p3 ．．．．． pn．．．． 例1：若随机变量X 的分布律为 解： 注意合并 求： 和 的分布律. 如果某些g( xi ) 相同，应将它们合并，对应概率相加． 二 连续型随机变量函数的分布 设连续型随机变量X 的概率密度为f (x)。y = g (x)为一个连续函数，求随机变量Y=g (X)的概率密度。 (1) 求Y 的分布函数 FY (y). 根据分布函数的定义 (2)对FY (y) 求导，得到 fY (y) 解不等式转化 为求关于X的概率 一般方法： 例2：若 X～U(0,1)，求Y=2X+1的概率密度。 解：由题意可知， X 的概率密度为 分别记X，Y的分布函数为FX (x), FY (y). 对FY (y)关于y求导： 例3：若连续型随机变量X的概率密度为fX (x) 。 求 的概率密度 。 解：当 y0 时， 所以 当 y≥0时， 将FY (y)关于y求导： 综上 例4：设正方形边长 X 的概率密度为 求它的面积 Y 的分布密度。 解：当 y0时， 当y≥0 时， 例5：若连续型随机变量X的概率密度为fX (x) 。 求 的概率密度 。 解：当 y0时， 所以 当y≥0时， 对 FY (y)关于y 求导： 综上 例6： 设圆面积 求圆半径 Y 的概率密度. 解：由题设， 所以 当 y0时， 当y≥0时， 定理1：若连续型随机变量X的密度函数为f X (x), 若函 数 y= g(x)是严格单调函数,其反函数x=h(y)有连续导数. 则随机变量Y=g(X)是连续型随机变量，密度函数为 若 y= g(x)是分段严格单调函数，其反函数分别为 它们都有连续的导函数，则随机变量Y=g(X)是连续型随机变量，密度函数为 证明：当函数 g (x) 单调时, 分两种情况讨论： (1)设函数 g(x) 单调增加, 则反函数x = g -1( y )也单 调增加. 设函数 g(x) 单调减少, 则反函数x = g -1( y )也单调减少. 综合两种情况得 ：y=g(x) 严格单调时, Y=g(X)是连续型随机变量，密度函数为 例7：若 ，求Y=aX+b(a≠0)的概率密度。 解：随机变量X的概率密度为 由 可得： 由定理可得Y=aX+b(a≠0)的概率密度为 即 即 *