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第4章 最优性条件 §4.1 最优性条件的预备知识 1．极小点的定义 (1) 定义1（全局极小点）若存在使得 则称为问题(1)的全局极小点。如果有 则称为问题(1)的严格全局极小点。 定义2 （局部极小点）设，如果存在使得 则称为问题(1)的局部极小点。如果有 则称为问题(1)的严格局部极小点。 约束问题： (2) s.t. 其中都是定义在上的实值连续函数，且至少有一个是非线性的。 称为目标函数，为不等式约束函数,为等式约束函数。 (i) 如果，称(2)为等式约束优化问题； (ii) 如果，称(2)为不等式约束优化问题； (iii) 如果都为线性函数，是二次函数，则称(2)为二次规划问题。 若满足(2)的所有约束条件，称为(2)的可行点(或可行解)。 可行集（可行域）：。 定义3 (全局极小点)设使得 成立，则称为问题(2)的全局极小点。如果有 成立，则称为问题(2)的严格全局极小点。 定义4 (局部极小点)设，如果存在使得 成立，则称为问题(2)的局部极小点。如果有 成立，则称为问题(2)的严格局部极小点。 2. 内容安排 ■■ 仅当问题为凸规划(即目标函数为凸函数，不等式约束函数为凸函数，等式约束函数为线性函数)时，局部极小点才是全局极小点。 ■ 按定义验证最优解是不可能的。因此有必要给出只依赖于在处目标函数和约束函数信息的、且与定义等价的条件。 这样的条件称其为最优性条件，它们是各种基于梯度算法的理论基础。 §4.2 无约束问题的最优性条件 考虑无约束问题(1)，回忆当时，即单变量函数极值问题的最优性条件： 必要条件：若且在处取到极值，如果在可微，则为的驻点，即满足。 充分条件：若且在处可微，如果且，则在处取到极小值；如果且，则在处取到极大值。 Min 一阶条件 二阶条件 必要 充分*1 必要 充分*2 单变量优化问题 凸 多变量优化问题 凸 半正定 正定 *1：为全局极小点； *2：为严格局部极小点。 Max 一阶条件 二阶条件 必要 充分*3 必要 充分*4 单变量优化问题 凹 多变量优化问题 凹 半负定 负定 *3：为全局极大点； *4：为严格局部极大点。 定理1 (一阶必要条件)：设为函数在的局部极小点，且在可微，则。 证明 利用§4.0中的定理1可证。 几何解释：若为局部极小点，则在处不能有下降方向。从而，当时，为在处的一个下降方向，故若为函数在的极值点，必有。 定理2 (二阶必要条件)：设为函数在的局部极小点，且在二阶可微，则有 ，且半正定 证明：利用在的二阶Taylor展开及局部极小点的定义可得。 几何解释：由为局部极小点及所确定。 定理3 (二阶充分条件)：设是定义在上的二次可微函数，如果，且正定，则为函数在的严格局部极小点。 证明 利用在的二阶Taylor展开及正定矩阵的定义可得。 注：满足的点称为的平稳点或驻点。驻点可能是极大值点，也可能是极小值点，也可能不是极值点。但若目标函数为凸函数，则驻点就是全局极小值点；若目标函数为凹函数，则驻点就是全局极大值点。 定理4 (凸充分性定理)：设是定义在上的凸函数，如果，则为函数在上的全局极小点。(一阶必要条件＋凸性) 证明 利用可微凸函数的一阶判别条件和易证。 例：利用极值条件求解 解： ， 令，即，。 得到驻点： ，，， Hesse矩阵： 在点处Hesse矩阵： ， ， 和不定，根据定理2，不是极小点；负定，是极大点；正定，根据定理3，是局部极小点。 §4.3 约束问题的极值条件 4.3.1 一阶最优性条件 引入记号： ――等式约束指标集 ――不等式约束指标集 定义1: 对(2)的任何可行解，若，称第个不等式约束在处是紧的，称集合 为不等式约束中在处的紧约束指标集。称 是在处的积极集合(有效约束指标集，或紧约束指标集)。 可行集上一点是否为局部极小点, 取决于目标函数在该点以及附近其它可行点上的值。可行方向在推导最优性条件中起十分重要的作用。 各种可行方向的定义: 定义2: 设，，如果存在，使得 ， 则称是集合在处的可行方向。在处的可行方向的集合记为。 问题：问？() 例1: 考虑集合 ， 在点处的可行方向集，则 定义3: 设，，如果 ; 则称是集合在处的线性化可行方向。在处的线性化可行方向