第十讲两个随机变量的函数的分布.docVIP

第十讲 两个随机变量的函数的分布 Z=X+Y的分布 （两个随机变量的和的分布） 例１设（X，Y）的概率密度为 f (x,y),求Z=X+Y的概率密度. 解：随机变量Z的分布函数 FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y≤z) 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 即 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y,得 (更换积分次序) 由概率密度的定义, 得Z=X+Y的概率密度为: （5.1） 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 （5.2） 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y相互独立时，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: （5.3） （5.4） 这两个公式称为卷积公式，记为。 例２ 设X和Y是两个独立的随机变量。它们都服从N(0,1)分布，其概率密度为 ， , ， . 求Z=X+Y的概率密度。 解：由（5.4）式 令，得 即Z服从N(0,2)分布。 一般地，有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布，即 若，且它们相互独立，则它们的和 仍然服从正态分布，且有. 例３ 在一简单电路中，两电阻串联联接，设相互独立，它们的概率密度均为 求总电阻R=R1+R2的概率密度。 解：由(5.4)，R的概率密度为 , 而且仅当 即时， 以上积分的被积函数不等于零，结合图形知 即 例４设二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律为 解：由于X的可能取值为1和2，Y的可能取值为0和1，因此，Z=X+Y的可能取值为1，2和3. P{Z=1}=P{X=1,Y=0}= P{Z=2}=P{X=1,Y=1}+ P{X=2,Y=0} == P{Z=3}=P{X=2,Y=1}= 即 第三章 多维随机变量及其分布 §5 两个随机变量的函数的分布 变量代换细节： 令x=u-y时，有 积分上限的函数及其导数 定理：如果函数在区间[a,b]上连续，则积分上限的函数 在[a,b]上具有导数，并且它的导数是 （证明过程请参见《高等数学 第四版》 同济大学数学教研室 主编 高等教育出版社出版 P289~P290） 正态分布: X~N(,). （课间休息） M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 （两个随机变量的极值的分布） 例５ 设X,Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y)。求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数。 解：（1）由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y都不大于Z，故有 P{M}=P{x,y}. 又由于X和Y相互独立，得到M=max(X,Y)的分布函数为 即有 （5.7） （2）类似可得， 即 （5.8） 以上结果容易推广到n个相互独立的随机变量的情况。设是n个相互独立的随机变量。它们的分布函数分别为 ，则和的分布函数分别为 特别地，当相互独立且具有相同分布函数有 例６ 设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联接而成，联接的方式分别为(i)串联，(ii)并联，(iii)备用（当系统L1损坏时，系统L2开始工作），如图所示。设L1,L2的寿命分别为X与Y，已知它们的概率密度分别为 其中0，0且。试分别就以上三种联结方式写出L的寿命Z的概率密度． 解：(i)串联的情况 由于当L1,L2中有一个损坏时，系统L就停止工作，所以L的寿命为 Z=min(X,Y)； 而X,Y的分布函数分别为： 故Z的分布函数为： 于是Z的概率密度为： 即Z仍服从指数分布。 (ii)并联的情况 由于当且仅当L1,L2都损坏时，系统L才停止工作，所以这时L的寿命为 Z=max(X,Y) Z的分布函数为： 于是Z的概率密度为 (iii)备用的情况 由于这时当系统L1损坏时，系统L2才开始工作，因此整个系统L的寿命Z是L1,L2寿命之和，即 Z=X+Y 于是， 当且仅当 即时， 以上积分的被积函数不等于零， 因此，当时，; 当， 即 u y O x=10 x z x=z x=z-10 O 10 20