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第第 2 章章 非平稳随机过程非平稳随机过程 第第 章章 非平稳随机过程非平稳随机过程 从本章起介绍计量经济学近 20 年来最新研究成果。如果把第 1 章内容称为经典计量经 济学，那么将要介绍的内容则应该称为非经典计量经济学。 从 1974 年开始计量经济学工作者渐渐意识到当用含有单位根的时间序列建立经典计量 经济模型时会出现一些问题，这就是虚假回归。 应该知道通过经济数据了解经济变量的变化规律有时是存在相当大的局限性的，所以 在建立模型时，必须依靠经济理论，同时对参数进行假设检验。实际上，只有经济理论是不 够的。比如处于调整中的经济变量，哪些是它的外生变量，哪些是它的无关变量，单凭经济 理论就很难判别清楚。所以当研究经济变量参数变化规律时，常常采用另外一种方法，即依 靠统计理论的方法，通过设计具有某种特征的能生成数据的随机过程或数据生成系统研究经 济问题。下面常常用到数据生成系统这个概念。 2.1 单积性 单积 （整）：若一个随机过程 {xt } 必须经过 d 次差分之后才能变换成一个平稳的可逆 的ARMA 过程，则称 {x } 是 d 次单积 （单整）过程。用x ∼ I(d) 表示。 t t 对于平稳过程表示为 I(0) 。注意：单积过程是指单积次数大于零的过程。 对于 I(d) 过程 xt d Φ(L) (1- L) x = Θ(L) u t t 因为含有d 个单位根，所以常把时间序列单积次数的检验称为单位根检验 （unit root test ）。 若 x ∼ I(d) ，y ∼ I(c) ，则 t t z = (a x + b y ) ∼ I (max[d, c]). t t t ∆ z = ∆ (a x + b y ) = (a x + b y ) - (a x + b y ) = (a ∆ x + b ∆ y ) t t t t t t -1 t - 1 t t 当 c d 时，z 只有差分 c 次才能平稳。 t 一般来说，若x ∼ I (c) ，y ∼ I (c) ，则 t t z = (a x + b y ) ∼ I (c) t t t 但也有 z 的单积次数小于 c 的情形。当z 的单积次数小于 c 时，则称x 与y 存在协积 （整） t t t t 关系。 2.2 单积过程的统计特征 以随机游走过程和平稳的AR(1)过程作比较，对于随机游走过程 2 x = x + u , x = 0, u ∼ IN (0, σ )