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带利率离散时间风险模型的研究论文
摘 要
摘 要
风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保
险业务的随机模型和破产概率.离散时间风险模型是其中的一个分支.
在实际生活中,由于各种因素的影响,经典的离散时间模型需要相应
的得到推广.一个重要的因素是考虑到不同时间段的不同利率以及保
单支付时间的不同对破产概率的影响.
本文主要讨论了两类推广的离散时间模型,第二章中研究了随机
利率下的模型,得到了破产前盈余,破产时赤字与破产前最大盈余的
联合分布以及最终破产概率和破产前最大盈余分布的表达式.
第三章则考虑了利率具有二阶线性回归结构情形下的模型,同样
得到了相应量的表达式.并考虑了该模型在二项分布风险模型中的应
用.
关键词:离散时间风险模型;破产概率;随机利率;二阶自回归;
破产前最大盈余;破产赤字;破产持续时间.
Ⅰ
ABSTRACT
ABSTRACT
Risk theory is an important part of insurance or actuarial mathematics,
we use it to deal with stochastic models of an insurance business and the
ruin probability. Discrete risk model is a part of insurance business.
Because of many causes in real life, classic discrete risk model is
accordingly generalized. One important factor is the effect of timing of
payments and interest on the probabilities in the models.
In this paper,we discusses two generalized models. In chapter 2, we
discuss the risk models with stochastic interests. The recursive
expressions of the joint distribution of surplus before and at bankruptcy
and the maximum surplus before bankruptcy are obtained.
In the third section, we assumpt that the interests have a dependent
autoregressive structure of order 2, the same recursive expressions are
obtained, and the compound binomial risk model under the same kind of
rates is studied.
Key words: discrete risk model ;ruin probability ;random rates ;
autoregressive structure of order 2 ;the deficit at ruin ;the maximum
surplus immediately before ruin ; the duration of ruin.
Ⅱ
ABSTRACT
目录
摘要 Ⅰ
ABSTRACT Ⅱ
目录Ⅲ
第一章 前言1
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