提升我国商业银行经营管理效率的途径研究.pdfVIP

I 摘 要 效率是经济学的核心命题，也是商业银行在经营管理中追求的目标。当前 国内商业银行的改革也正进行的如火如荼，提高其经营效率，使其成为具有较 强国际竞争力的标准现代化商业银行是改革的最终目的。效率是银行业竞争力 的集中体现，提高银行的整体经营管理效率是防范金融风险、对外开放银行业 的关键。与速度和粗放式经营问题相比，效率问题是一个更为深层次的问题。 从长远来看，银行业的发展最终取决于效率，而不是速度。基于我国银行体系 对于我国未来经济的增长和发展有着至关重要的影响，所以如何更准确更加有 效的测度我国银行业效率的问题也就变的及其重要。 本文在对银行效率的一般理论分析的基础上，采用实证分析与规范分析相 结合，主要采用生产前沿法中的非参数分析方法—数据包络分析 (DAE)，从投 入产出角度对我国商业银行的效率进行相对有效性研究(包括技术有效和规模 有效测定) 。利用DEA 模型中测度的效率值对我国4 家国有银行和10 家股份制 银行1999-2006 年的效率进行了整体的比较，从中得出：（1)我国银行业总体的 技术效率表现出 U 型特征，即先下降后上升，总体的技术效率并不太高；(2) 股份制商业银行的效率整体上要优于国有商业银行；（3 ）国有银行中，平均效 率最低的是农行，相对较好的是建设银行。从所测得的DAE 效率值来看，即使 股份制商业银行的经营状况在近年来也是处于不稳定状态，只有民生银行、招 商银行、浦东发展银行的技术效率平均水平较高，是构成行业效率前沿边界的 主要力量；（4 ）国有商业银行与股份制商业银行的纯技术效率值均大于规模效 率值，这表明无论是哪种性质的银行，其技术效率的低下在更大程度上都是由 规模无效引起的。由此说明我国的商业银行的规模效率还有很大的发展空间。 在DEA 实证结果的基础上，又选取2005 年为样本年，通过建立OLS 回归 模型，验证得出银行规模、不良资产率、人力资源质量等因素显著影响着银行 技术效率无效。说明银行各个指标的过量无效的投入、低效率经营管理带来了 资源的大量浪费，直接导致我国商业银行经营管理效率偏低。同时对DEA 产生 的实证结果进行了经济学解释，从经济学角度阐述产生实证结果的原因。 最后，结合我国银行业的现状，分析了影响商业银行效率的制度因素和技术 因素，并从宏观层面（即制度层面）和微观层面（即银行内部组织管理层面） I 提出提升我国商业银行经营管理效率的途径。 关键词：商业银行经营管理 技术效率 数据包络分析（DEA ） II Research on the Ways of Commercial Bank in Business Efficiency Enhancement Abstract Efficiency is the core subject of economy, and it is also the aim that commercial bank always look about for. Domestic commercial bank is reforming itself positively by every means to promote its efficiency with the aim to be modenized commercial bank with strenghtened international competitiveness. Efficiency is the concentrated expression of bank competitiveness, and to promote bank’s whole management efficiency is a key step of preventing financianl risks and openning-up banking. Efficiency is a more important element than speed and scale to banks. in the long run, the de