第四讲多元正态总体的统计推断.ppt

第四章 多元正态总体的统计推断 §4.1 一元情形的回顾 §4.2 单个总体均值的推断 §4.3 单个总体均值分量间结构关系的检验 §4.4 两个总体均值的比较推断 §4.5 两个总体均值分量间结构关系的检验 §4.6 多个总体均值的比较检验(多元方差分析) §4.7 总体相关系数的推断 §4.2 单个总体均值的推断 一、均值向量的检验 二、置信区域 三、联合置信区间 一、均值向量的检验 设 是取自总体 的一个样本，这里 ，欲检验 1. 已知 检验统计量为 拒绝规则为： 若 ，则拒绝 一、均值向量的检验 2. 未知 检验统计量为 称之为霍特林（Hotelling） 统计量。当 为真时 服从 ，对给定的 显著性水平 ，拒绝规则为： 若 ，则拒绝 其中 二、置信区域 的置信度为 的置信区域为 当p=1时，它是一个区间；当p=2时，它是一个椭圆，这时可将其在坐标平面上画出；当p=3时，它是一个椭球；当p＞3时，它是一个超椭球；它们均以 为中心。 同置信区间与假设检验的关系一样，置信区域与假设检验之间也有着同样的密切关系。一般来说， 包含在上述置信区域内，当且仅当原假设 在显著性水平 下被接受。因此，可以通过构造的置信区域的方法来进行假设检验。 三、联合置信区间 联合 置信区间： 邦弗伦尼置信区间： 两个区间的比较 若 ，则邦弗伦尼区间比T2区间要窄，这时宜采用前者作为联合置信区间；反之，若 ，则邦弗伦尼区间比T2 区间宽，宜采用后者作为联合置信区间。 当k=p时，邦弗伦尼区间要比T2 区间窄。故在求 的所有p个分量 的联合置信区间时，应采用邦弗伦尼区间。 例4.2.2 利用置信区域进行假设检验 在例4.2.2中，如果在 下对假设 进行检验，其中 ， ，则若被检验值 位于图4.2.1中的椭圆外，则拒绝；反之，则接受。 利用置信区域进行假设检验 图4.2.1中的虚线矩形在 和 轴上的区间范围分 别是 和 的0.90置信区间。当 位于椭圆外虚线矩形内的位置（如图中A点）时，检验结果虽拒绝 ，但当在 下分别对 的两个分量进行检验时都将接受原假设；当位于 椭圆内虚线矩形外的位置（如图中B点）时，检验结果虽接受 ，但关于两个分量的原假设都将会被拒绝，从图中该区域的大小可以看出，此种情形出现的机会并不低。 §4.3 单个总体均值分量间结构关系的检验 检验统计量为 拒绝规则为： §4.3 单个总体均值分量间结构关系的检验 均值向量之间的显著差异是否源于分量 与 之间存在显著差异，并不意味着它们一定存在有显著差异的分量。但 与 的个别分量之间存在显著差异往往是导致 被拒绝的重要原因。 在实际应用中，一旦 被拒绝了，则可以考虑在相同的显著性水平下对其所有分量的相等性再进一步检验，以判断是否有分量及（若有）具体是哪些分量对拒绝 起了较大作用。这样做常常是有益的，本章后面§4.6的例4.6.1中的分析正是基于这种想法。 §4.5 两个总体均值分量间结构关系的检验 §4.6 多个总体均值的比较检验(多元方差分析) §4.7 总体相关系数的推断 * * *