第八章 风险管理部考试培训_20130814_V2.0_Final.pdf

风险管理培训材料（业务单元组） 风险管理部 2013年8 月 1 风险管理核心理念和思路 风险管理面临的挑战 内部挑战 外部挑战 区域风险特 客户风险特 征差异性 征差异性 绩效 考核 发展的政策环境 规则 银行业混业经营 风险容忍 风险政策 度的制定 的制定 监管政策 风险计量工 组合限额管理 新的金融服务形态 具的开发 平衡风险与收益 利率市场化 2 风险管理核心理念和思路 思路一：风险管理应重视过程性管理 风险管控从“注重结果，重在治标”向“注重过程，重在治本”转变。 风险管控从由 “风险惩罚型”向“风险预警型”转变。 风险预警方面：由风险部发出相应风险预警提示，分行针对预警中侧重的问题进行 自我监督检查；依据自检情况，进行整改，直至确认该项风险预警是否可解除。 分行风险管理能力绩效评估，将侧重“过程性指标”，用数据及事实说话。 思路二：精细化、差异化管理 通过巴塞尔协议落地实施、风险数据集市建设，建设风险预警体系和限额管理体系。 针对各家分行不同特点，有针对性的从客户、行业、地区等交叉维度进行风险预警。 运用限额管理对各家分行进行有针对性的风险监测和控制。 思路三：主动管理风险 通过绩效导向督促分行主动管理风险；总行通过诸如：风险评估、风险预警、限额管理、操 作风险三大工具的应用、风险报告等多角度，来考察分行主动风险管理是否做到位。 总行及时与分行进行沟通，有的放矢地告诉分行防控的主要风险在哪里。 总行负责提供风险管控的技术和工具，并指导分行如何运用技术和工具自我开展有效的风险 管理。 3 风险管理核心理念和思路（续） 思路四：风险管理统一性、全面性 全面性管理：诸如愈来愈受到监管重视“非信贷资产风险管理”，我部针对投行 业务、银行账户下债券业务等非信贷资产，进行监测、报告与分析。 统一性管理：我部正在进行全面风险管理分层体系建设的顶层设计——统一风险 偏好体系；全行统一风险数据标准，满足全行统一数据管理的需要，达到计量分析 精细化。 思路五：高层重点关注风险事项 高层重点关注的风险事项也是各分行需要下大力气重视防控的风险。 特别是中小银行在“案件防控方面”、“流动性风险方面”、“人员道德风险事 件方面”等都是需要时刻特别关注的，上述三个方面事件均具有“突发性、快速扩 散性”，直接导致声誉风险事件发生。 4 风险管理年工作方案 本着“突出重点、分层实施、协同推进”的原则，我行风险管理年主题工作分 为三个层面展开。 风险管理年工作方案 重 “四大工程体系建设” 点 推 风险管控模式建 巴塞尔项目群工 内控信息化工程 IT 系统建设工程 进 设工程体系 程体系 体系 体系 工 作 配 加强内控制度体 加强风险管理体 加大监督检查力 加强风险责任 风险管理委员会汇报 套 系建设 系建设