马永政-异方差多重共线性自相关的总结4.docVIP

《计量经济学》中多重共线性、异方差性、自相关三者之间的联系与区别 ———经济121班 马永政 学号：1202010155 首先我们先来回顾一下经典线性回归模型的基本假设： 1、为什么会出现异方差性我们可以从一下两方面来分析： 第一，因为随即误差项包括了测量误差和模型中被省略的一些因素对因变量的影响；第二，来自不同抽样单元的因变量观察值之间可能差别很大。因此，异方差性多出现在截面样本之中。至于时间序列，则由于因变量观察值来自不同时期的同一样本单元，通常因变量的不同观察值之间的差别不是很大，所以异方差性一般不明显。 含义及影响: y=X?+?，var(?i)var(?j), ijE(????， 或者记为 即违背假设3。 用OLS估计，所得b是无偏的，但不是有效的。 由于E(????，所以有E(b???。即满足无偏性。 但是，b的方差为 其中 自相关产生的原因： 、经济数据的固有的惯性带来的相关 、模型设定误差带来的相关 、数据的加工带来的相关 含义及影响: 影响：和异方差一样，系数的ls估计是无偏的，但不是有效的。 D－W检验（Durbin－Watson） 其中是样本一阶自相关函数。 直观上，有若，则；若，则；若，则 检验正自相关 ?0 无结论 不能拒绝H0:??＝0