基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合.pdfVIP

第 45卷第 16期 数学的实践与认识 V01．45．NO．16 2015年 8月 MATHEMATICSIN FRACTICEAND THEORY Aug．，2015 基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合 刘思东 ，朱帮助 z， (1．五邑大学 数学与计算科学学院，广东 江门529020) (2．暨南大学管理学院，广东 广州 510632) 摘 要：采用最坏情况条件风险价值方法刻画电价风险，并定义最坏情况条件鲁棒 利润描述发电商的利润，考虑机组启停，建立了基于最坏情况条件鲁棒利润的发电 机组最优组合模型．在盒式不确定集下，将所建模型转化为混合整数二阶锥规划进 行求解．通过 10机 24时段系统的算例仿真，验证了所建模型和求解方法的有效性． 关键词：最坏情况条件鲁棒利润；发电商；机组组合；混合整数二阶锥规划 1 引言 无论是传统的电力系统发电调度模式，还是发电市场竞争调度模式，制定机组最优组合 都是发电调度的重要内容．机组组合 (unitcommitment，UC)问题是指在满足机组运行约束 和系统约束的条件下，通过合理安排发电机组的启停计划和各时段的机组出力，使得一个周 期 内预定 目标最优． 电力市场环境下，发电商需要 自己制定机组发电计划，最大化 自己的收益．但是许多的 不确定因素将影响发电商的利润，特别是电价的不确定性．文献 [1—4]从提高电价预测精度的 角度出发来降低 电价不确定性对发电商的影响，但是，文献 5『1指出电价预测误差在 5％到 30％之间．考虑到电价的不确定性给发电商带来的影响，学者们在机组优化调度中尝试引入 风险管理方法．对于电价不确定性的风险管理主要有以下三类方法．第一类方法是运用马科 维茨提出的均值 方差模型，借助方差刻画电价风险 6【】_第二类方法是运用随机规划模型，文 献 [7】采用情景树方法模拟电价的不确定性，建立了多阶段随机模型．而文献 8【]采用蒙特卡 罗方法模拟 电价，建立了随机混合整数模型．第三类方法是运用金融风险计量工具风险价值 (valueatrisk，VaR)和条件风险价值 (conditonalvalueatrisk，CVaR)，文献 [9]采用 VaR和 CVaR方法刻画电价风险，建立了发电商的安全约束最优潮流模型．但文献 9『1是在确定的机 组组合方式下对系统运行方式进行优化，未考虑机组启停的影响． 在文献 9【]的基础上，本文采用最坏情况条件风险价值 (worst—caseconditonalvalueatrisk， WCVaR)方法刻画电价风险，并定义最坏情况条件鲁棒利润 (worst．caseconditionalrobust profit，WCRP)描述发 电商的利润，考虑机组启停，建立了基于最坏情况条件鲁棒利润的发 电 收稿 日期：2014—11—17 资助项 目：国家 自然科学基金 ； 广东省 自然科学杰 出青年基金 (2o14A；广东省高校高层次人才项 目(粤财教 )；广东省高校优秀青年教师资助项 目 (粤教师函 [2014]145号)；广东省教育厅青年创新人才项目(20l4KQNcx159)；江门市基础理论与科学研究类 科技计划项 目(江科 [2014]145号)；五邑大学青年科研基金资助项 目(2013zk04) 通信作者 100 数 学 的 实 践 与 认 识 45卷 机组最优组合 (worst—caseconditionalrobustprofitunitcommitment，WCRPUC)模型．进一 步，在盒式不确定集下，将WCRPUC模型转化为混合整数二阶锥规划 (mixedintegersecond— orderconeprogramming，MISOCP)进行求解． 2 最坏情况条件鲁棒利润 记 F(x，)为发电商利润函数，其中X为决策向量， 为随机向量，表示不确定的电价 F(x，)不少于临界值 的概率可以表示为： (