商业银行个人贷款压力测试方法研究.pdfVIP

一 I四图科 商业银行个人贷款压力测试方法研究 张海 燕 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 摘要 ：近年来，随着国民经济的 日益繁荣，我 国商业银行发展十分迅速 ，个人贷款业务也得到快速的发展。在这种社会背景下，个人 贷款业务不断增多．对商业银行的风险管理能力、风险识别能力和监控 能力提 出了新的要求。在这种 时代背景下，借鉴和运用压力 测试技术已成为商业银行 因对 日益复杂的经济环境和政策变化 的主要手段 ．是保证银行工作效益的关键 本文从压力测试构成入 手．阐述 了适合我 国商业银行个人贷款压力测试的新方法 ，并提 出了压力测试工作未来发展方向。 关键词 ：商业银行 压力测试 个人贷款 风 险 近年来 ．随着市场经济体制 的成熟和 国民经济 的 日益繁荣 ． f二1违约及损失模 型 我 国人均收入不断提高，生活水平显著提升 ，同时也引出了许 多 该模 型主要参照国际同业经济衰退 时期贷款违约表现 根 金融新 、I务 个人贷款便是在这种时代背景下产生的金融新业 据是否 以房产为抵押将个人贷款分为两类分别建立子模 型 务 ．作为商业银行的主要 作 内容 ，做好个人贷款压力测试对于 1．以房产为抵押 的贷款 根据客户的贷款抵押率 (L1V1、收人 整个T作 的顺利开展有着重要 的意义 偿债 比(D1R1、抵押物类型等因素 ，对逾期和损失情况进行预测 。 一 、 压力测试 的基本框架 分为两个子模 型：违约概率 PD模 型和违约损失率 LGD模型 压力测试是 目前商、I银行工作 的重点 ．足 以定量分析作为 2．其他个人贷款 对于非 以房产为抵押的贷款．如汽车贷款、 主要风险控制手段 ．通过测算银行假定概率事件而产生 的不利 信用贷款 ，相 比于以房产为抵押的贷款 ．其担保方式存在更多不 情况以及损失 ．总结了这些损失造成 的银行盈利能力 以及资本 确定性 ，因此 ．参照以房产为抵押的贷款 的违约及损失模 型 ，在 负而影响．进而对银行抵御风险能力做出正确的判断 在个人贷 贷款抵押率fI1Ⅳ1为中度偏高的假设下建立PD受DIR变化影响 款测试T作中．整个测试工作 的开展通常都是从基本框架 、宏观 的单变量违约概率模型 经济变鞋传到 以及贷款行为进行综合分析 的．这j个方面是一 三、压力测试测算过程 个相互促进 和相互影 响的关系 f一1经济变量 的传导 从宏观 l进行分析 ．经济变量传导主要是通过房地产价格 第一部分 ：房价下跌导致贷款抵押率 IJ1V一}升 波动 以及利率变化渊整 }显现的 当房地产加个低 下贷款价值 首先．通过价值重估模型对抵押物价值进行折算 主要是将 的失衡 ．借款人将倾向于选择理性违约 ．这必然给银行资产带来 最近评估价值折算为测试时点房产押品的价值．折算依据为最近 损失．而利率水平则是借款人所承担 的成本 当利率水平接近或 评估时间至测试时点房产所在区域的房价指数 者超过 r承受能力的时候 ．借款人则更多 的倾 向于被迫违约 在 f--)行为模式分析及违约损失模拟 这个时候 ．我们需要深入分析贷款人行为 ．并将这种行为作为贷 测算房价下跌、利率上升和收入下降压力通过 L】w 和 D1R 款抵押率 、收入负债 比以及贷款类型的参考对象．综合考虑贷款 传导为违约概率和违约损失率 的 卜升 的情况 基于 国际同业经 人 的特诊和违约概率关系 ．从这种关系上综合分析 ．进而预测特 验建立 的模型 IIf违约及损失模型1主要适用于正常及轻度逾期的 定贷款违约问题产生的可能性 贷款 的风险预测 ．模型 If贷款分类模型1对逾期 30天 以 匕的贷款 任违约损失模拟 中．通常都是在违约概率 的基础 卜．通过给 较为有效 。 定一个准确 的违约损失率 ，并且将其和相应 的风险暴露相乘 ．从 四、存在的困难及发展方 向 而计算 出预期的损失数值 在计算的过程中，通