第4章：经典正态线性回归模型.pptVIP

保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 65 The sampling distribution is a function of the sample sizes upon which the sample variances are based. Hint: Recall the formula for variance! s2 = S(x -`x)2/(n-1) 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * As a result of this class, you will be able to ... 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数 (distribution function) 连续型随机变量的概率也可以用分布函数F(x)来表示，分布函数定义为： 2、根据分布函数，P(aXb)可以写为 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数与密度函数的图示 密度函数曲线下的面积等于1 分布函数是曲线下小于 x0 的面积 f(x) x x0 F ( x0 ) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 连续型随机变量的期望和方差 连续型随机变量的数学期望 方差 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布(normal distribution) 由C.F.高斯(Carl Friedrich Gauss，1777—1855)作为描述误差相对频数分布的模型而提出 描述连续型随机变量的最重要的分布 许多现象都可以由正态分布来描述 4 经典统计推断的基础 x f (x) 概率密度函数 f(x) = 随机变量 X 的密度函数 ? = 正态随机变量X的均值 ? ?= 正态随机变量X的方差 ? = 3.1415926; e = 2.71828 x = 随机变量的取值 (-? x ?) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布函数的性质 3 均值?和标准差?一旦确定，分布的具体形式也惟一确定，不同参数正态分布构成一个完整的“正态分布族” 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 4. 均值?决定正态分布曲线的中心位置，称为位置参数；标准差?决定曲线的“陡峭”或“扁平”程度。?越大，正态曲线扁平；?越小，正态曲线越陡峭 5. 曲线f(x)相对于均值?对称，尾端向两个方向无限延伸，且理论上永远不会与横轴相交，当x趋于无穷时，曲线以x轴为其渐近线。 6. 正态随机变量在特定区间上的取值概率由正态曲线下的面积给出，而且其曲线下的总面积等于1 正态分布函数的性质 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * ? 和? 对正态曲线的影响 x f(x) C A B ? =1/2 ? 1 ? 2 ?=1 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布的概率 概率是曲线下的面积! a b x f(x) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布(standardize the normal distribution) 标准正态分布的概率密度函数 标准正态分布的分布函数 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布(standardize the normal distribution) 一般的正态分布取决于均值?和标准差 ? 计算概率时 ，每一个正态分布都需要有自己的正态概率分布表，这种表格是无穷多的 若能将