一类具有分布式记忆带跳随机延迟微分方程半隐式欧拉数值解收敛性.pdfVIP

第3l卷 第2期 工 程 数 学 学 报 Vo1．31No．2 2014年04月 CHINESE JOURNALOFENGINEERING MATHEMATICS Apr．2014 文章编号：1005—3085(2014)02—0215—14 一 类具有分布式记忆的带跳随机延迟微分方程 半隐式欧拉数值解的收敛性 杜 颖， 梅长林 (西安交通大学数学与统计学院，西安 710049) 摘 要：带泊松跳的随机延迟微分方程因其众多的应用背景而得到了广泛 的关注 ，但 目前的 研究大多都假定其中的延迟项是离散的．考虑到连续延迟或称为分布式记忆延迟存 在于许多实际问题中，本文将分布式记忆项引入到带跳 的随机微分方程 中，研究了 一 类具有分布式记忆项与泊松跳的随机微分方程的数值解 问题．构造了该方程的半 隐式欧拉数值解，证明了方程的解析解与半隐式欧拉数值解 的高阶有界性，并在局 部Lipschitz条件下证明了半隐式欧拉数值解的均方收敛性，并且通过数值算例验证了 结论的正确性． 关键词：泊松跳；分布式记忆项；半隐式欧拉方法；局部Lipschitz条件；均方收敛性 分类号：AMS(2000)65C20；65C30 中图分类号：O211．63 文献标识码：A 1 引言 在众多领域 中，随机微分方程是解决许多实际问题的一个强有力工具．近十多年 来，考虑到时滞性与突变的发生所带来的影响，带跳的随机延迟微分方程 已经受到学 者 的普遍关注和广泛研究 ．在一般情况下，带跳的随机延迟微分方程 的解析解很难 获取，因而研究其数值解及其收敛性就成为一个热点研究方 向，并取得丰富的研究 成果．例如，Wang等 【】证 明了带跳随机延迟微分方程的半隐式欧拉数值解均方收敛 性；Mao2[]进一步研究了带跳随机变延迟随机微分方程的半隐式欧拉数值解的均方收 敛性；Jiang等3[]讨论了带跳随机延迟微分方程 的Taylor近似解 的收敛性．另外，在局 部L~pschitz条件下，Li等 【】证明了带跳的随机延迟微分方程 的欧拉数值解在局部区间的 均方收敛性以及在整个区问以概率收敛到解析解；Jacorb等[5】给出了带跳随机变延迟微分 方程的欧拉数值解的均方收敛阶为1／4；Bao等[0]把欧拉数值方法应用到带跳随机常延迟 微分方程 ，证明了其均方收敛阶接近于 1／2．这些文献只考虑了离散的延迟项，即过去某 个时刻状态或某些时刻状态对当前状态的影响．在许多实际问题 中，从过去某一时刻开始 的每一时刻状态都会影响当前状态，在这种情况下考虑连续的延迟项f或者称为分布式记 忆项)更贴合实际．一方面，分布式记忆项在一般的随机微分方程中已经得到了应用，并 且针对获取这种随机微分方程数值解的研究也得到了不少的成果[7-加]；另一方面，据我们 收稿 日期：2012—07-13．作者简介：杜颖 (1982年11月生)，女，博士．研究方向：随机微分方程 216 工 程 数 学 学 报 第31卷 所知，针对引入 了分布式记忆项的带跳的随机延迟微分方程及其数值解的研究还几乎没 有 ．因此，本文将在带跳的随机延迟微分方程中引入分布式记忆项，研究这类随机微分方 程 的半隐式欧拉数值解以及数值解在局部Lipschitz条件下的均方收敛性． 2 具有分布式记忆项与泊松跳的随机微分方程 设(Q，，{)t0【，T】，P)是一个完备的带滤子的概率空问，其中 是一个递增的右连 续的Gr一域流，且 含有所有的 一零概集．另外，设w (t)是m维布朗运动，并且 可 测，N(t)是强度为入的一维泊松过程．本文所研究的具有分布式记忆项的带跳随机延迟微 分方程 (简记为SIDEJ)的形式如下： fdx(t)=f(t，(t)，y(t))dt+9(t，(t)，y(t))dm+h(t，z(t)，())dⅣt，t∈0[，T】，