概率统计是3.4。.pptVIP

* * §3.5 二维随机变量函数的分布 上一章我们已讨论了一维随机变量函数的分布，现在进一步讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形. 已知r.v.( X ,Y )的概率分布, g (x, y) 为已知的二元函数, 转化为( X ,Y )的事件 问题 方法 求 Z = g( X ,Y )的概率分布 当( X ,Y )为离散r.v.时, Z 也离散 离散型二维 r.v.的函数 例 设二维r.v.( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求 的概率分布 解 根据( X,Y )的联合分布可得： P X +Y X Y ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 1 0 -1 0 -2 0 故得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X Y -2 -1 0 1 (2)再求Z的密度函数: 二维连续r.v.函数的分布 问题 已知r.v.( X ,Y )的密度函数， 求Z=g (X , Y)的密度函数. 方法 (1) 先求Z 的分布函数： 1. 和的分布：Z = X + Y 设( X ,Y )的联合密度为 f (x,y), 则 ? z ? z x +y= z 或 特别地，若X ,Y 相互独立，则 或 或 称之为函数 f X (z) 与 f Y (z)的卷积 例 解法一（卷积公式法） 解法二 分布函数法 x+y = z 当z 0 时， 1 y x 1 当0 ? z 1 时， y x 1 1 x+y = z ? z ? z x+y = z 当1? z 2 时， z-1 1 y x 1 ? z ? z 1 y x 1 x+y = z 2 2 当2 ? z 时， 例 正态随机变量的结论 2. 商的分布： Z = X / Y 问题 公式 例 3. M=max( X,Y )及N=min( X,Y )的分布 设连续型随机变量X , Y 相互独立, X , Y的分布函数分别为 FX (x), FY (y), M = max{X ,Y }, N = min{X ,Y }, 求 M ,N 的分布函数. 问题 推广 设X1 ,…, Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 (i =0,1，…, n) M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: …