5.4异方差的修正.pptVIP

第四节 异方差的修正 加权最小二乘法 加权最小二乘法的矩阵表示 * 如果模型被检验出存在异方差性，则需要发展新的方法估计模型，最常用的方法是加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）。 加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。 一、加权最小二乘法 以一元线性回归模型为例： 则模型可变为 变换之后的模型随机误差项是同方差的，可以用OLS法估计参数。 实际上随机误差项的方差是未知的，如果模型具有异方差性，在用WLS法处理时，需要先用戈里瑟检验等方法找出异方差的形式，然后再用WLS法估计参数。 设模型为 则模型可变为 容易证明 变换之后的模型随机误差项是同方差的，从而可以对变换之后的模型用OLS法估计参数。 设模型为： 原模型可变为： 此时 变换之后的模型可以用OLS法估计参数。 二、加权最小二乘法的矩阵形式 对于模型 存在 即存在异方差性。 *