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数理与信息工程系 数学教研室 机动 目录 上页 下页 返回 结束 协方差及相关系数 一、协方差 3. 计算协方差的一个简单公式 1.定义 2.简单性质 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 5.许瓦兹不等式 二、相关系数 相关系数的性质 四个等价命题 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于多维随机变量，反映各随机变量之间关系的数字特征中，最重要的，就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 任意两个随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y), 定义为 ⑶ Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) ⑴ Cov(X,Y)= Cov(Y,X) 一、协方差 2.简单性质 ⑵ Cov(aX,bY) = ab Cov(X,Y) a,b是常数 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 1.定义 (4) Cov(X,X)= D(X) ; Cov(X,a)= 0 Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见，若X与Y独立， Cov(X,Y)= 0 . 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E[XY-E(X)Y-E(Y)X+E(X)E(Y) ]