金融工程研究程序化交易.PDFVIP

金融工程研究/程序化交易 初探市场微观结构：指令单薄与指令单流 ——资金交易策略之四 量化策略研究报告 2013 年9 月4 日 报告摘要： 民生证券金融工程团队  一号程序化策略的跟踪情况与现实交易问题汇总 分析师：王红兵 执业证号：S0100512090002 系列报告的前几篇均立足沪深300 股指期货的基本面——300 只个股 电话：(86755 的成交明细数据进行研究，并形成较为成熟的股指期货程序化策略一 邮箱：wanghongbing@ 号进行跟踪 （6 月26 日开始），一号策略8 月收益率达到8%，这一 节将介绍一号