第六章金融机构体系试卷.ppt

《巴塞尔协议》的《补充协议》 由来 自80年代以来，在金融自由化浪潮冲击下，国际金融市场尤其是衍生金融工具市场迅猛发展，越来越多的商业银行突破传统业务的框架，致力于表外业务尤其是衍生金融工具业务的开拓，商业银行的市场经营风险相应增大，严重威胁到国际金融体系的安全和稳定。巴塞尔委员会于1995年4月再次发表了《结合市场风险的资本协议修正案》，作为《巴塞尔协议》的补充，简称《补充协议》。 基本内容 针对银行经营中市场风险的资本充足率的监管计划。 制定了一个风险测量框架：包括标准计量法和内部模型法。 扩充了资本范围的定义，增加了三级资本：由短期次级债务组成，且必须满足一系列限制条件。 资本比率的计算中，将市场风险的测量值（资本保险金）乘以12.5（1/8%），加到信用风险方案中的加权风险资产中，而计算式的分子是原协议中的一级资本、二级资本与应付市场风险的三级资本的总和。 标准计量法： 是将市场风险分解为利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险和期权的价格风险，然后对各类风险分别进行计算并加总； 内部模型法： 也就是基于银行内部VaR（Value--at--Risk）模型的计量方法，这是将借款人分为政府、银行、公司等多个类型，分别按照银行内部风险管理的计量模型来计算市场风险，然后根据风险权重的大小确定资本金的数量要求。 新巴塞尔协议 由来： 1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。 1998年巴塞尔委员会提出了粗线条的新资本协议草案，2001年1月公布了详细的新协议草案，各国商业银行和监管当局对新协议草案提出许多的意见和建议，经过一年半时间研究，终于在2002年7月10日就许多重要问题达成一致意见，委员会于2004年6月出台了新资本协议，要求各国银行于2006年底、2007年初全部按照新协议的规定标准控制风险。我国金融监管当局宣布2006年暂不实行新协议。 内容： 三大支柱 最低资本要求: 风险范畴的拓展：信用风险的加权资本加上反映市场风险和操作风险的内容。 以及：计量方法的改进与创新、资本约束范围的扩大 监管部门的监督检查 金融监管当局三大职责：一是全面监管银行资本充足状况；二是培育银行的内部信用评估体系；三是加快制度化进程 市场约束： 推进信息披露确保市场对银行的约束效果 存款保险制度 1、存款保险的目的 单一目的就是保护存款者的利益； 复合目的则除了保护存款者的利益外，还对面临破产的金融机构，提供清偿能力紧急援助或紧急资金援助。 2、 存款保险制度的组织形式 官办、银行业自己组织、政府和银行合办 3、存款保险的对象 对象：本国的全部银行、外国银行的分支机构和附属机构 范围：本国货币存款和外币存款。 存款保险制度下的道德风险问题 隐性存款保险制度和显性存款保险制度的比较 比较项目 隐性存款保险制度 显性存款保险制度 最终目标 保护存款人的利益，维护银行体系的稳定 保护存款人的利益，维护银行体系的稳定 信誉基础 对失败银行的处置及其存款人存款的偿付，资金主要原自政府财政预算或中央银行贷款支持 对失败银行的处置及其存款人存款的赔付，资金主要源自于政府注资/银行缴纳的保险费/其他融资构成的存款保险基金。 性质特征 无法律、制度约束无法律上的存款保护义务，对此政府自主做出相机抉择。 一种法律、制度安排，对保险范围保险额度的存款有提供保护的法律责任。 规则程序 无规则与程序缺乏透明度、预测性与连续性。 法律明文规定的运作规则与程序 保护程度 在0于100之间任意变化 决定于保险范围、额度，从有限保护到完全保护变化 复习思考题： 1、金融机构有哪些基本功能？ 2、商业性金融机构有哪些基本类型？它们之间有何异同？ 3、商业银行的表内业务有哪些？ 4、商业银行的经营管理理论经历了哪些主要发展阶段？它们有什么基本内容及优缺点？ 5、中央银行有哪些基本职能？它们与商业银行有何异同？ 逆向选择 逆向选择最经典的例子,是二手车市场。 二手车市场,即旧车交易市场。照我们通常的想法,既是市场嘛,一边有卖车的,一边有买车的,大家公平交易,是不会出啥问题的。比如,你这辆二手车使用的年头比较短,性能和质量还不错,就应该也能够卖一个好价钱。反之,性能和质