第1讲 随机过程.pdfVIP

第 1 章 预备知识与随机过程基本概念 1.1 概率论补充知识 1.1.1 概率空间 在概率论中，称随机试验（以下简称试验）的每一可能结果为样本点，记为 ω，称样本 点的全体为样本空间，记为Ω． 一般而言，事件A 是样本空间 Ω 的子集，即A ⊂Ω．说事件A 在一次试验中发生，当且 仅当 A 中的一个样本点在该次试验中出现．所谓概率就是对A 发生的可能性大小的度量． 由于并不是在所有的Ω 的子集上都能方便地定义概率，因而只限于在满足一定条件下的 集类上，来研究概率及其性质．为此引进如下的事件域概念． 定义 1.1.1 设 F 是以样本空间 Ω 的一些子集为元素的集合（谓之集类），若它满足条件 (1) Ω∈F ； (2) 若 A,B ∈F ，则 A −B ∈F ； ∞ (3) 若 An ∈F (n 1,2, )，则 ∪An =∈F ; n 1 则称 F 为事件域，称 F 中的元素为事件，并且称Ω为必然事件，∅为不可能事件． 不难验证，事件域 F 对可列次交、并、差等运算封闭，即，F 中的任何元素经可列次运 算后仍属于 F ．事件域F 又称作 σ-代数或 σ-域． 定义 1.1.2 设 Ω 为样本空间，F 为 Ω 上的事件域，P(·)是一个定义在 F 上的集函数， 若它满足下列条件 (1) 非负性 ∀A ∈F , P (A) ≥0 ； (2) 规范性 P(Ω) =1 ； (3) 可列可加性 当A ∈F (i 1,2, ), 且A A ∅∀, i ≠j , 有 i i j ⎛ ∞ ⎞ ∞ P A P (A ), ∑ ∑ ⎜ i ⎟ i ⎝i 1 ⎠ i 1 ∈ 则称 P(·)为 F 上的概率测度，称(Ω，F ，P)为概率空间，对A F ，称P(A)为事件 A 的概率． 在本科概率论中，通常都认为概率空间(Ω，F ，P)是预先给定的，在此基础上，来展开对 各种概率问题的讨论．实际上，构造概率空间要视具体问题而定，并无统一模式．一般而言， 构造概率空间是一项理论性较强且有一定难度的工作． 例 1.1.3 设某试验的样本空间 Ω为有限集：Ω={ω ，ω ，…，ω }．取事件域 F 为 Ω 的 1 2 n 所有子集的全体（共含2n 个元）．在 F 上按如下方式给出概率测度：先取定一组实数p 1，p 2 ，…， n p n ，要求p k 0, k 1,2, ,n 且 ∑p k 1 ，令 k 1 P ω p , k 1,2,,n , { } ( )