东海恒信产品及ETF套利策略说明及答案.docVIP

关于我司和“青岛东海恒信投资管理有限公司” 合作产品及相关策略的说明 “青岛东海恒信投资管理有限公司” （以下简称“东海恒信”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）有长期合作关系，由于其在海通证券交易的产品业绩长期稳定，海通证券将其推荐给我司。我司对“东海恒信”进行了尽职调查，经评审，认为其业绩优良、策略风险可控、团队稳定，拟聘请其担任投资顾问发行资产管理计划。 自2015年6月起，由我司担任管理人，“东海恒信”担任投资顾问，“海通证券”担任代销机构和证券经纪商的资产管理计划共发行了四期，分别为“融通资本东海恒信12-15期资产管理计划”（以下简称“东海恒信系列产品”）。四期产品累计成立规模12亿元，投资范围为上海证券交易所、深圳证券交易所上市的股票、ETF基金，LOF基金，货币市场基金，网上新股申购，国债逆回购2015/6/18 1年 1.089元 “融通资本东海恒信13期资产管理计划” 2.4 2015/6/18 1年 1.097元 “融通资本东海恒信14期资产管理计划” 2.4 2015/6/18 1年 1.227元 “融通资本东海恒信15期资产管理计划” 4.8 2015/7/2 1年 1.195元 2、产品份额分级情况 单位：万份 A类份额 B类份额 C1份额 C2份额 “融通资本东海恒信12期资产管理计划” 20000 1600 2160 240