中证供给侧结构性改革主题指数编制方案课件.PDFVIP

中证供给侧结构性改革主题指数编制方案 中证供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、 有色等行业的沪深 A 股作为样本，反映中证供给侧结构性改革主题公司整体表 现。 一、指数名称和代码 指数名称：中证供给侧结构性改革主题指数 指数简称：CS 供给侧 英文名称：CSI Supply-Side Structural Reform Index 英文简称：CSI Supply-Side 指数代码：930845 二、指数基日和基点 该指数以2013 年12 月31 日为基日，以1000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证供给侧结构性改革主题指数的样本空间由满足以下条件的沪深 A 股构 成： （1 ）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A 股总市值在 全部沪深A 股中排在前30 位； （2 ）不含ST 股票、*ST 股票、暂停上市股票。 2 、选样方法 （1 ）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A 股日均成交 金额由高到低进行排名，剔除排名后20% 的股票； （2 ）对样本空间的剩余股票，选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、 有色等行业的公司作为待选样本； （3 ）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名。在六个大类 中，建材和石油开采分别选取排名最高的 10 只股票，其余主题分别选取排名最 高的20 只股票，最终选取不超过100 只股票构成样本股。 四、指数计算 1、大类权重配置 首先，计算大类PPI 数据： 合成PPI 大类 大类PPI 计算 证监会行业 计算 建材 合成PPI A （A）非金属矿物制品业 (合成PPI B*公司数量B+合成PPI C* （B）黑色金属矿采选业 钢铁 公司数量C)/(公司数量B +公司数量 （C）黑色金属冶炼及压延加工业 100 C ) * （1+累 (合成PPI D*公司数量D+合成PPI E* （D）化学纤维制造业 积同比 化工 公司数量E)/(公司数量D +公司数量 （E）化学原料及化学制品制造业 PPI 增长 E ) 率/100 ）* 煤炭 合成PPI F （F）煤炭开采和洗选业:累计同比 （1+ 过 (合成PPI G*公司数量G+合成PPI H* （G）石油和天然气开采业:累计同 去三个 石油 公司数量H)/(公司数量G +公司数量 比 月环比 开采 H ) （H）石油加工、炼焦及核燃料加工 增长率 业:累计同比 均值） (合成PPI I*公司数量I+合成PPI J* （I）有色金属矿采选业:累计同比 有色 公司数量 J)/((公司数量 I +公司数 （J）有色金属冶炼及压延加工业: 量J ) 累计同比 注：（1 ）PPI 数据是定期调整时能够获取到的最新数据； （2 ）采用证监会行业分类，公