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改进求解凸二次规划中的 Lemke 算法 张璐 辽宁工程技术大学理学院，辽宁阜新（123000 ） E-mail:zhanglu85517@ 摘 要：通过对经典的Lemke 互补转轴算法求解凸二次规划问题的分析，找到了Lemke 算法的局限性。本文在Lemke 算法求解线性互补问题的基础上修正了经典的Lemke 算 法的迭代过程，提出了一种改进的 Lemke 算法，通过算例证明了算法能有效克服解的 局限性，减少了凸二次规划问题的迭代过程，提高了算法的效率。 关键词：非线性规划；凸二次规划；线性互补问题；Lemke 算法 1．引言 二次规划问题是最简单而又最基本的非线性规划问题，其目标函数是二次函数，约束是 线性等式或不等式。对于二次规划问题，可行域是凸集，所以当目标函数是凸函数时，任何 K-T 点都是二次规划问题的极小点。研究二次规划问题的算法不仅仅是为了解决二次规划问 题本身，同时也是为了更好的求解其他非线性规划问题。因为大多数最优化方法是从二次函 数模型导出的，这种类型的方法在实际中常常是有效的，其主要是因为一般函数的极小点附 近常可用二次函数很好地进行近似。由于二次规划是特殊的非线性规划，因此求解非线性规 划问题的方法均可用于二次规划问题的求解。同时，由于二次规划本身的特殊性，对它的求 解可以采用一些更有效的方法[1] 。因此，不论从数学角度还是应用角度来看，二次规划问题 的研究都具有重要意义。到目前为止，已经出现了很多求解二次规划问题的算法，并且现在 仍有很多学者在从事这方面的研究工作。所以，需要我们对现存的有效的求解二次规划问题 的算法进行改进，得到新的求解算法来克服某些算法的缺点，并且给出具体的实例显示该算 法的有效性。本文主要研究凸二次规划的求解算法，以及线性互补问题的性质等相关问题。 对 Lemke 算法进行进一步研究，对它可能出现退化的原因和迭代过程以及局限性进一步分 析。本文通过分析经典的 Lemke 互补转轴算法求解含有等式约束的凸二次规划问题可能出 现退化的原因，修正了Lemke 算法的迭代步骤，提出了一种改进的Lemke 算法。通过求解 [2] 具体实例，说明了改进算法求解凸二次规划问题的有效性 。 2 ．Lemke 算法介绍 2.1 Lemke 算法的基本思想 Lemke 算法的基本思想是，由一个准互补基本可行解出发，通过转轴方法（即主元消去） [3] 求出一个新的准互补基本可行解 。这个过程可以不断地迭代，力争使变量z0 称为非基变量， 或者得到一个判据，说明问题(3-3)和(3-4)可行域无界。转轴方法（主元消去）遵循以下规则： （1）保持可行性 按照最小比值规则确定离基变量。 （2 ）保持准互补性 若w (或z )是离基变量，则z (或w )是进基变量。 i i i i 2.2 Lemke 方法的计算步骤 （1）若q ≥0 ，则停止计算，(w, z) (q,0) 是互补基本可行解；否则，用表格形式表 示成方程组，设 - 1 - −qi max{=−qi i 1, =⋅⋅⋅, m +n} 取s 行为主行，z0 对应的列为主列，进行主元消去，令y s z s 。 （2 ）设在现行表中变量y s 下面的列为ds ．若ds ≤0 ，则停止计算；否则，按最小比 值规则确定指标r ，使 qi ⎧