离散与连续时间强相依高斯过程最大值与和的渐近关系.pdfVIP

第38卷 第 1期 应 用 数 学 学 报 Vo1．38No．1 2015年 1月 ACTAMATHEMATICAEAPPLICATAESINICA Jan．，2015 离散与连续时间强相依高斯过程 最大值与和的渐近关系 谭中权 (嘉兴学院数理信息工程学院，嘉兴314001) (E-mail：tzq728@163．com) 摘 要 本文研究了一类强相依高斯过程最大值与和以及该过程离散化后最大值与和之间的渐 近关系，结果表明无论离散格点如何选择，它们的分布都是渐近一致的． 关键词 连续时间过程；离散时间过程；极值；高斯过程；部分和 MR(2000)主题分类 60F05；60G15 中图分类 0211．4 1 引言 设 { (t)，t 0)是一列均值为0方差为 1的具有几乎处处连续样本轨道的高斯过 程，其相关系数函数为 r()．在极值理论领域，一个重要的问题是研究高斯过程 x(t)到 时刻 的最大值：MT=max{X(t)，0 t )的尾渐近性． 1【]获得的Pickands定理 是该领域里分析 MT尾渐近的一个强有力的工具．Pickands定理准确表达如下：假定 如下的条件 r(t)=1一ltl+o(Itl)，t一0和 r(t)1对 t0 (1) 对某个 ∈(0，2]成立，则 P{MT札}= 风 札／ ()(1十0(1))， U一 。。 其中 ()表示标准正态随机变量的尾分布函数，凰 表示Pickands常数，其定义如下 本文 2012年 12月 28日收到．2014年 4月 14日收到修改稿． 国家 自然科学基金 ，浙江省自然科学基金 (LQ14A010012)和嘉兴学院科研启动资金 资助项 目． 28 应 用 数 学 学 报 38卷 = 、 lim 巩 ()／，其中 现()= exp(哿瑟1、／2Bn／2(￡)～￡。)· 而 BH(t)是一标准的分数布朗运动．一个值得指出的事实是0凰 0o，详见 1『-3]． 条件 (2)和如下条件 r(t)logt-_+0， t一 。。 (3) 蕴涵着关于MT的一个极限定理，即当 一 。。时有 P{aT(MT—bT) )一 exp(一e一)， 其中 1／2H l／2+l／a] n ： ， 6= +—log[(2rr)- ~ (2logT)- — — — 一 ， 为正则化常数，详见 fa1． 我们把满足 (3)式的高斯过程称为弱相依的．对于强相依情形， [41获得了如下有 趣的结论． 定理 1．1设 { (t)，t 0)是一列具有连续样本轨道的高斯过程，均值为0，方差 l，其相关系数函数 r()满足 (2)，其中n∈(0，1]_对 t 0，设 r()是一凸函数且满足 r()=o0)．对充分大的t，另外设 (r(t)log) 是一单调函数且满足 (r(t)log≠)-1=o(1)， 则当