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第三章平稳时间序列模型
复习
样本自相关函数（ACF ） T
(x x )(x x )
Cov (x ,x t )t l t t l
1
t l
( )t ˆ
l l T
Var (x )Var (x ) t t l 有偏估计 (xt x )2
t 1
样本偏自相关函数（PACF ）
在给定了y t 1,y t 2 ,,y t k 1 的条件下,y t 与滞后 k
期时间序列之间的条件相关
1
第三章平稳时间序列模型
复习
t
一个病人服用镇痛药，在时刻 服用，相当于在时刻
t 进入神经系统的一个输入镇痛药，结构图如下：
输入 输出（响应）
神经系统
镇痛药 精神状态
t X t
2
第三章平稳时间序列模型
复习
如果此药仅在下一个时刻有效，此后无效，该系统
具有一期记忆性：
t t 1 t 2
3
第三章平稳时间序列模型
复习
如果服药后四小时内有效，且药力递减，第五个小
时后无效，则系统的动态性图示如下：
t t 1 t 2 t 3 t 4 t 5
4
l 0
第三章平稳时间序列模型
预备知识
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