- 1、本文档共54页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第二讲 时间序列模型
第二讲 时间序列分析 主要内容架构 第一节 趋势模型及分析 第二节 季节模型 第三节 指数平滑 第二节 季节模型 第三节 指数平滑 缺省的指定是“(0 1 1)(0 1 1)”是指季节的IMA模型: L是滞后算子,这里季节差分是指 (1?Ls )yt = yt ? yt?s ,季度数据时s =4;月度数据时s =12。下面是一些例子: (1 0 1)(1 0 0) (0 1 1) (1 0 0) 注意在模型中总的AR、MA、和差分的系数不超过25;AR或MA参数的最大延迟为24;在ARIMA因子中的最大差分阶数不超过3。 · Select from file 选择 X12将从一个外部文件提供的说明集合中选择ARIMA模型。EViews将利用一个包含一系列缺省模型指定说明的文件(X12A.MDL): (0 1 1)(0 1 1) * (0 1 2)(0 1 1) X (2 1 0)(0 1 1) X (0 2 2)(0 1 1) X (2 1 2)(0 1 1) 缺省说明用“*”表示,除最后一个外,中间的用“X”结尾。有2个选择: ·Select best 检验列表中的所有模型,选一个最小预测误差的模型,缺省是第一个模型。 ·Select by out-of-sample-fit 对模型的评价用外部样本误差,缺省是用内部样本预测误差。 (3) 回归因子选择(Regressors) 允许在ARIMA模型中指定一些外生回归因子,利用多选钮可选择常数项,或季节虚拟变量,事先定义的回归因子可以捕捉贸易日和节假日的影响。 三、贸易日和节假日影响 可以在进行季节调整和利用ARIMA模型得到用于季节调整的向前/向后预测值之前,先去掉确定性的影响(例如节假日和贸易日影响)。首先要选择(Ajustment Option)是否进行这项调整?,确定在那一个步骤里调整:在ARIMA步骤,还是X-11步骤? · Trading Day Effects消除贸易日影响有2种选择,依赖于序列是流量序列还是存量序列(诸如存货)。对于流量序列还有2种选择,是对周工作日影响进行调整还是对仅对周日-周末影响进行调整。存量序列仅对月度序列进行调整,需给出被观测序列的月天数。 · Holiday effects 仅对流量序列做节假日调整。对每一个节日,必须提供一个数,是到这个节日之前影响的持续天数。 Easter 复活节 Labor 美国、加拿大的劳工节,九月第一个星期一 Thanksgiving 感恩节(在美国为11月第4个星期4;加拿大为10月第2个星期1) Christmas 圣诞节 注意这些节日只针对美国,不能应用于其他国家。 四、外部影响(Outlier Effects) 外部影响调整也是分别在ARIMA步骤和X11步骤中进行。然而,必须在X11步骤中作了贸易日/节日调整,才能在X11步骤中做外部调整,而且只能做附加的外部调整; 在ARIMA步骤中有4种外部调整: 附加的外部调整; 水平变换; 暂时的水平变化; 弯道影响。 五、诊断(Diagnostics) 这项选择提供了各种诊断: ① 季节因素的稳定性分析(Stability Analysis of Seasonals) · Sliding spans 移动间距 检验被调整序列在固定大小的移动样本上的变化; · Historical revisions 历史修正检验被调整序列增加一个新观测值,即增加一个样本时的变化。 ② 其他诊断(Other Diagnostics) 还可以选择显示各种诊断输出。 2. X11方法 X-11法是美国商务部标准的季节调整方法(乘法模型、加法模型),乘法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的乘积,加法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的和。乘法模型只适用于序列值都为正的情形。 如果在季节调整对话框中选择X-11选项,调整后的序列及因子序列会被自动存入EViews工作文件中,在过程的结尾X-11简要的输出及错误信息也会在序列窗口中显示。
您可能关注的文档
- 第七讲 快门感光材料光源.ppt
- 第七章自然地理环境的地域分异一.ppt
- 第七讲 无序分类资料的统计分析.doc
- 第七讲 绝热流动.doc
- 第七讲旅游地生命周期理论与实践.ppt
- 第三代反应堆EPR简介.doc
- 第七讲农村公共产品供给模式.ppt
- 第三方物流管理ppt.ppt
- 第三四节 砂型芯制造砂型铸件结构的工艺性.ppt
- 第三章 住宅及其用地规划设计.ppt
- 2024年碳酸饮料项目规划申请报告范稿.docx
- 2024年食品保水剂项目立项申请报告模稿.docx
- 2024年流浸膏剂项目提案报告样稿.docx
- 2024年装配式建筑项目立项申请报告模板.docx
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县朗洞镇初级中学2023-2024学年九年级下学期开学数学试题.docx
- 山东省聊城市莘县第一中学2023-2024学年高一下学期第三次质量检测数学试题.docx
- 江西省宜春市丰城中学2024-2025学年高二上学期开学考试数学试题.docx
- 辽宁省朝阳市建平县高级中学2023-2024学年高二下学期期末考试数学试题.docx
- 江苏省镇江市丹阳市云阳学校2023-2024学年七年级下学期第一次月考数学试题.docx
- 云南省德宏傣族景颇族自治州2023-2024学年八年级下学期期末数学试题.docx
最近下载
- 幼儿园伙食培训.pptx VIP
- 新型城镇化背景下乡镇行政管理体制改革的出路.docx
- 第15课 无人机创意飞行-九年级信息科技(浙教版2023).ppt
- c guiqt4编程(第二版)(中文高清pdf扫描版) 随书源码.pdf
- 工贸行业企业岗位安全生产责任清单(参考模板2.0).docx VIP
- 城市社区公共文化服务建设问题及对策研究——以南京市彩霞社区为例.docx
- 篮球运动竞赛的组织与编排工作教案.pdf VIP
- 人教版七年级上册数学期末动点问题压轴题专题训练(含答案).docx VIP
- 包装行业的包装设计与安全标准培训.pptx
- 感恩教师,伴我成长——教师节大会学生国旗下的讲话稿.docx VIP
文档评论(0)