统计学第八章时间序列分析与预测.pptVIP

一、测定长期趋势的移动平均法 基本原理 通过移动平均消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数K，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 K项计算一系列序时平均数。 移动平均方式 奇数项移动平均 偶数项移动平均 移动平均法的特点 见P263页例8.3 1、对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 K越大，对 数列的修匀作用越强 2、移动平均项数K为偶数时， 需移正平均 3、平均时距项数K与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数K和周期一致才 能消除周期波动。 4、移动平均会使原序列失去部分信息，当K为奇数时首尾各减（K-1）/2，项偶数时各减K/2项，平均项数K越大，失去的信息越多。 三、测定长期趋势指数平滑法 是一种特殊的加权移动平均法，其加权的特点是对离预测期近的历史数据给予较大权数，对离预测期远的历史数据给予较小的权数，权数由近到远，按指数规律递减。 以某种指标的本期实际数和本期预测数为基础，引入一个简化的加权因子，即平滑系数α，以求得平均数的一种指数平滑预测法。它是加权移动平均预测法的一种变化。平滑系数必须呈大于0、小于1，如0.1、0.4