2015年年度资产管理报告.PDFVIP

招商证券智远避险二期2015 年年度资产管理报告 招商证券智远避险二期 集合资产管理计划 2015 年年度资产管理报告 计划管理人：招商证券资产管理有限公司 计划托管人：招商银行股份有限公司 报告期间 ：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 1 招商证券智远避险二期2015 年年度资产管理报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业 务实施细则》及其他有关规定制作。 招商证券股份有限公司于2015 年1 月26 日获得中国证券监督管理委员会《关于 核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2015〕123 号）， 获准设立全资证券资产管理子公司，即 “招商证券资产管理有限公司”。2015 年 5 月起，招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 “招商证 券股份有限公司”变更为 “招商证券资产管理有限公司”。此项变更仅涉及资产管理 计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和 责任的实质性变更。 管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2015 年1 月1 日——2015 年12 月31 日 2 招商证券智远避险二期2015 年年度资产管理报告 1.2 目录 §1重要提示及目录 2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2集合计划简介 4 2.1 基本资料4 2.2 管理人和托管人4 2.3 其他相关资料错误！未定义书签。 §3主要财务指标和集合计划净值表现 4 3.1 主要财务指标4 3.2 集合计划累计净值增长率变动情况5 §4集合计划管理人报告 5 4.1 投资经理简介5 4.2 投资经理工作报告6 4.3 风险控制报告8 §5集合计划财务报告 8 5.1 集合计划资产负债表9 5.2 利润表10 5.3 所有者权益(计划净值)变动表11 §6集合计划投资组合报告（2015 年12 月31 日） 12 6.1 报告期末集合计划资产组合情况12 6.4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的资产支持证券投资明细13 6.5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的金融衍生品投资明细13 §7集合计划持有人户数、持有人结构13 7.1 持有人户数、持有人结构错误！未定义书签。 7.2 本期集合计划份额的变动错误！未定义书签。 §8重要事项提示 14 §9备查文件目录 14 9.1 本集合计划备查文件目录14 9.2 存放地点及查阅方式15 3 招商证券智远避险二期2015 年年度资产管理报告 §2 集合计划简介 2.1 基本资料 名称 招商证券智远避险二期集合资产管理计划 成立日 2012 年8 月30 日 管理人 招商证券资产管理有限公司 托管人 招商银行股份有限公司 成立规模 930,209,473.48 份 报告期末计