多元统计分析第三章.pptVIP

第三章 多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验 ?3.1 均值向量的检验 ?3.2 协差阵的检验 ?3.3 附注 本章学习目标 熟练掌握多元正态总体均值向量和协差阵的假设检验的基本思想、基本步骤以及统计量的选取。 掌握 Hotelling 分布和 Wilks 分布的定义。 会运用假设检验的方法解决实际的问题。 假设检验的步骤 第一步：提出待检验的假设 和 ； 第二步：给出检验的统计量及它服从的分布； 第三步：给定检验水平 ，查统计量的分布 表，确定临界值 ，从而得到否定域； 第四步：根据样本观测值计算出统计量的值，看 是否落入否定域中，以便对待判假设检验做出决策。 3.1 均值向量的检验 Hotelling 分布 均值向量的检验 单个正态总体均值向量的检验 协差阵已知时的检验 协差阵未知时的检验 两个正态总体均值向量的检验 协差阵相等时 协差阵不等时 多个正态总体均值向量的检验 3.1 均值向量的检验 1 Hotelling 分布 ⑴ 定义：设