折算的风险提示公告.PDFVIP

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 关于基金不定期份额折算的相关约定，当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以 下简称“本基金”）之B 类份额的基金份额净值小于或等于0.2500 元时，国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰食品，基金代码：160222）、食品 A 份额（场内简称：食品A，基金代码：150198）、食品B 份额（场内简称：食品B，基金代 码：150199）将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 2016 年3 月11 日收盘，食品B 份额的基金份额净 值接近 《基金合同》约定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注食品B 份额近期 基金份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下： 一、由于食品A 份额、食品B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后， 食品A 份额、食品B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者 注意高溢价所带来的风险。 二、食品B 份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，不定期份额折算后其将恢复至 初始杠杆水平。 三、食品A 份额表现为较低预期风险和较低预期收益的特征，在不定期份额折算后，原 食品A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征食品A 份额变为同时持有较低风险收益特征食品 A 份额与较高风险收益特征的国泰食品份额的情 况，因此，原食品A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，国泰食品为跟踪 国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌变化，因此原食品A 份额持有 人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的 《基金合同》和 《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 了解相关内容。 四、由于触发折算阈值当日，食品B 的份额净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发 阈值日后才能确定，此折算基准日食品B 的份额净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示： 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份）， 舍去部分计入基金资产，持有极小数量国泰食品份额、食品A 份额、食品B 份额的持有人存 在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停食品A份额与食品B份额的上市交易以及国泰食 品份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者 予以关注。 投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招 募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2016 年3 月12 日