第二章 线性规划问题的对偶与灵敏度分析.pptVIP

第二章 线性规划的对偶与灵敏度分析 线性规划的对偶问题概念、理论及经济意义 线性规划的对偶单纯形法 线性规划的灵敏度分析 非对称形式的对偶问题 一般称不具有对称形式的一对线性规划为非对称形式的对偶规划。 对于非对称形式的规划，一般事先转换成对称形式，然后按对应规则写出其对偶问题 定理2 (最优性定理) 若x, y分别原问题与对偶问题的可行解,且cTx=bTy ，那么x, y分别为原问题与对偶问题的最优解。 1.建立初始对偶单纯形表,对应一个基解,所有检验数均非正,转2； 2.若b’≥0,则得到最优解,停止;否则,若有bk0则选k行的基变量为出基变量,转3 3.若所有akj’≥0( j = 1,2,…,n )，则原问题无可行解,停止;否则,若有akj’0 则选 ?=min{?j’ / akj’┃akj’0，j=1,2,…,n}=?r’/akr’那么 xr为进基变量,转4； 4.以akr’为主元素,作矩阵初等行变换使其变为1,该列其他元变为0,转2。 例3.2：用对偶单纯形法求解线性规划问题： 对偶单纯形法的适用范围 对偶单纯形法适合于解如下形式的线性规划问题 进一步理解最优单纯性表中各元素的含义考虑问题 Max z = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn s.t. a11x1 + a12x2 + … + a1nxn ≤ b1 a21x1 + a22x2 + … + a2nxn ≤ b2 …………………. am1x1 + am2x2 + … + amnxn ≤ bm x1 ，x2 ，… ，xn ≥ 0 增加约束一个之后，应把最优解带入新的约束，若满足则最优解不变，否则填入最优单纯形表作为新的一行，引入1个新的非负变量（原约束若是小于等于形式可引入非负松弛变量，否则引入非负人工变量），并通过矩阵行变换把对应基变量的元素变为0，进一步用单纯形法或对偶单纯形法求解。 一、价值系数cj发生变化 线性规划问题中变量系数cj 的变化仅仅影响到检验数的变化，所以将cj 的变化直接反映到最终单纯形表中，此时只会出现如上表中的前两种情况 0 0 0 －1/4 －1/2 σj 0 1 0 －1/4 3/2 1 x2 3/2 1 0 0 1/4 －1/2 2 x1 7/2 0 0 1 5/4 －15/2 0 x3 15/2 x1 x2 x3 x4 x5 CB 基(变量) b 2 1 0 0 0 cj 1.5 2 1/8 -4/9 1.5 2 0 0 －1/10 0 －2/3 σj 0 1 1/5 0 0 2 x2 3 1 0 －1/5 0 1 1.5 x1 2 0 0 5/4 1 －6 0 x4 6 x1 x2 x3 x4 x5 CB 基(变量) b 2 1 0 0 0 cj 因为变量x4对应的检验数大于零，属于第二种情况，所以用单纯形法继续迭代 最优解 XT = (2, 3)T 二、常数项b发生变化 常数项的变化反映到最终单纯形表中将