金融风险管理期末总复习资料考试重点小抄【完整版】.doc

电大《金融风险管理》期末复习资料整理小抄 一：单选 1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ）A. 放款人? ? ? B. 借款人? ? ? C. 银行? ? ? D. 经纪人 1.（ A ）标志着金融工程学正式形成。 A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出 C. MM定理的提出 D．无套利分析法的提出 2．我国于20世纪（A ）恢复股票的发行。 A.90年代 B.70年代 C.60年代 D.80年代 3．回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。 A．长期B．中期 C.短期 D中长期 4．期限少于一年的认股权证为（B ）。 A．公司认股权证 B备兑认股权证 C．认购权证 D认沽权证 1．金融机构的流动性需求具有（A ）。 A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征 2．资产负债管理理论产生于20世纪（D）。A.30年代 B.4O年代 C.60年代 D.70年代末、8O年代初3．金融机构的流动性越高，(B）。A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强4．流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A．资产B．现金C．资金D．贷款 1．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。 A．加强专业化的理赔队伍建设·B．建立有效的理赔人员考核制度 C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度 2．保险公司的财务风险集中体现在（C）。 A，现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌 3．下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。 A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平 C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度 1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2、（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ A ） A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ） A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 4、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 （ C ） A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险 __________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。 （ D ） P33页 A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略 单选题：1、（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 （ C ） A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普 2、（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 （ C ） A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略 3、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。 A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿 4、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 （ A ） A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统 ：流动性比率是流动性资产与_________之间的商。 （ B ） A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款 资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。 （ D ） A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产 1、被视为银行一线准备金的是（ B ）。 A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产 2、依照