概率论第三章lwl2012.pptVIP

例2：设X,Y相互独立，且分别服从 证明：X+Y服从 离散型卷积公式 ?连续型随机变量函数的分布 例1.若X与Y是两个独立的随机变量，都服从N(0,1)分布。求 的分布。 分布函数法 例2. 某系统由n个相互独立的元件A1,A2,…,An连接而成，其连接方式分别为：(1)串联;(2)并联。设Ai的寿命为Xi,且Xi~Exp(λ),i=1,2,..,n. 求两种系统S1, S2的寿命的密度函数。 a1 a2 an … a1 . . . a2 an S1 S2 例2. 设（X,Y）的联合密度为p(x,y), 求Z=X+Y的密度函数。 若X与Y独立，则Z=X+Y的密度函数为 连续型 卷积公式 例1. 若X与Y是两个独立的随机变量，都服从N(0,1)分布。证：Z=X+Y服从N(0,2)分布。 正态分布具有可加性 例2. 若X与Y是两个独立的随机变量，都服从U(0,1)分布。求Z=X+Y的密度函数。 关于二元函数联合分布的定理 例3. 随机变量(X,Y)~N(0,0,1,1,ρ), 记U=X+Y,V=X-Y, (1)求（U,V)的联合密度函数。 (2）问U,V是否独立？ 例4. 设（X,Y）的联合密度为p(x,y),求U=XY的密度函数。 例5.设（X,Y）的联合密度为p(x,y),求U=X/Y的密度函数。 第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 §3.2 边际分布与随机变量的独立性 §3.3 多维随机变量函数的分布 §3.4 条件分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 若X1, X2,…,Xn是定义在同一个样本空间上的随机变量，则称(X1, X2,…,Xn) 是n维随机变量或随机向量. ?联合分布函数 性质 2.0≤ F(x,y) ≤1 1. F(x,y)是变量x,y的单调不减函数。 对于任意y, x1x2, F(x1,y)≤ F(x2,y) 对于任意x, y1y2, F(x,y1)≤ F(x,y2) 4. F(x,y)关于x,y右连续。 ?二维离散型随机变量 i, j =1,2, … 定义：若X和Y 只可能取有限个或可数多个孤立的值，他们的概率分布可表示为 则称(X,Y)为二维离散型随机变量,上式为(X,Y)的联合分布律或联合分布列. 性质 X Y a1 a2 . . . ai . . . b1 b2 ... bj … p11 p21 . . . pi1 . . . p12 p22 . . . pi2 . . . … … … … … p1j p2j . . . pij . . . … … … … … 例1. 一批产品中50%一等品，30%二等品，20%三等品。现从中有放回地抽取5件，以X和Y分别表示取出的5件中一等品、二等品的件数，求（X,Y）的分布。 多项分布 若每次试验有r 种结果：A1, A2, ……, Ar 记 P(Ai) = pi , i = 1, 2, …, r. p1 + p2+…+ pr =1 记 Xi 为 n 次独立重复试验中 Ai 出现的次数. 则 (X1, X2, ……, Xr)的联合分布列为： 回顾. 盒子里装有3个黑球，2个白球，2个红球，从中任取4个，以X、Y分别表示取到的黑球、白球的个数，求（X,Y）的分布。 X Y 0 1 2 3 0 1 2 0 0 3/35 2/35 0 6/35 12/35 2/35 1/35 6/35 3/35 0 多维超几何分布 ?二维连续型随机变量 定义：设（X,Y）是二维随机变量，如果存在一个非负的函数p(x,y)使得对于任意的实数x,y,有 则称（X,Y）为二维连续型随机变量。函数p(x,y)称为（X,Y）的联合密度函数。 性质 设G为一平面区域，则(X,Y)落在G内的概率为 概率P(x1X ≤ x2 ,y1Y ≤ y2)用分布密度p(x,y)如何表示？ 例1. 设(X,Y)的分布密度是 求 (1) C的值； (2)分布函数 (3)P(YX) ◆均匀分布 例2.设（X,Y）在区域G（0≤y≤2x,0 ≤x ≤2)上服从均匀分布，求 （1）（X,Y）的分布密度 （2） 求 P(YX2) ◆二维正态分布 若二维随机变量（X,Y）具有概率密度 , 则称(X,Y)服从参数为 其中 均为常数,且 的二维正态分布.记 §3.2 边际分布与随机变量的独立性 ?边际分布函数 ?二维离散型随机变量的边际分布 i, j =1,2, … 设（X,Y）为离散型随机变量， 则(X,Y)关于X、Y的边际分布列分别为 X Y a1 a2 . . . ai . . . b1 b2 ... bj … p