金融学、公司金融参考阅读书目和论文(强烈推荐).doc

这是我学校一位教授（美国博士）介绍给我的参考书目(下面注释为该教授所写），主要是金融方面的，侧重Corporate Finance，不是简单的罗列，里面基本都是有价值的文章。主要提供给想做学术的朋友，做学术读大量的文章肯定是必须的，不是非学术所必须。 如果大家喜欢，麻烦顶一下，谢谢！ Books Fama, Eugene. 1976. “Foundations of Finance”. New York: Basic Books. ( 个人认为是最经典的书。写得好，讲得很清晰，有条不紊，读起来有意思。特别是基础不太好的同学，不可不读。) Fama, Eugene., and Miller, Merton. 1972. “The Theory of Finance”. Holt, Rinehart and Winston. (又是一本Fama的书。也很经典，但没什么印象了。) Campbell, J., Lo, A., and MacKinlay, A. 1997. “The Econometrics of Financial Markets”. Princeton: Princeton University Press. Cochrane, John, 2001. “Asset Pricing”. Princeton: Princeton University Press. (这就是号称“平生不读Cochrane, 自称Finance 也枉然”的Cochrane的大作。其实，你要是不做Asset Pricing，看懂前几个Chapters足够了。不太明白为什么这本书在中国这么火，莫非中国学生都做Asset pricing? 希望不要弄得又像大炼钢铁一样的结果。) R. Haugen. “Modern Investment Theory”. Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, Inc. （有一定难度的书，不知道现在出到几版了。） Elton, E., and Gruber, M. 1995. “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”, 5th Edition. New York: John Wiley Sons, Inc. (也不太容易。) Smith, C. 1990. “The Modern Theory of Corporate Finance”. 2nd-edition. McGraw-Hill. (对做corporate finance比较有用。这本书其实就是收录了比较早和比较经典的corporate finance方面的文章。有点像“XX文摘精华版”。现在价值不是很大，因为其中收录的许多文章后面的list里都有。) Asset Pricing, Long-term Performance and Market Efficiency （这个我不在行，拣我知道的写。） Cochrane, John. “New Facts in Finance”. Federal Reserve Bank of Chicago. (这是个通俗易读版。适合想要了解一下这个area, 又不想读很多数学的人。) Breeden, Douglas T. 1979. “An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities”. Journal of Financial Economics 7, 265-296. (看不懂数学没有关系，关键是看懂intuition.) Merton, Robert. 1973. “An Intertemporal Capital Asset Pricing Model”. Econometrica 41, 265-296. (这篇也一样，注重模型的intuition.) Ross, S. 1976, “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing,” Journal of Economic Theory 13, 341-360. Sharpe, W. 1964. “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”. Journal of Finance 19, 425-442. Black, F. 1972. Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, Journal o