平稳性与非平稳时间序列分析-song2.pdfVIP

平稳时间序列分析 1 时间序列 指被观察到的依时间为序排列的数据序列。 时间序列背后是某一现象的变化规律 。 时间序列分析 根据系统的有限长度的运行记录（观察数据），建 立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关系 的数学模型，并借以对系统的未来进行预报 。 2 时间序列的预处理 •随机性检验 序列值彼此之间有无相关性 •平稳性检验 实际的时间序列数据往往是非平稳的。 数据非平稳，往往导致出现 “虚假回归”——经济学。两 个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性情况。 GDP每年都增长和旁边的树每年都长高 3 4 平稳性检验 平稳时间序列有两种定义: • 严平稳时间序列 （strictly stationary）—指序列 所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变 化。 • 宽平稳时间序列 （week stationary）—指序列的 统计性质只要保证序列的二阶矩平稳就能保证序 列的主要性质近似稳定。 5 时间序列的平稳性定义 如果在任取时间 t 、 s 和 k 时，时间序列X t 满足如下三个条件： EX 2  t EX t  E (X  )(X  ) E (X  )(X  ) t t s s k k k st k st 则称为宽平稳时间序列。也称为弱平稳或二阶平稳。 6 7 8 通过检验自回归特征方程的特征根是在单位圆内 还是在单位圆外 9 时序图检验 一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕 其均值不断波动的过程； 而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不 同的均值（如持续上升或持续下降）。 根据这一点，粗略地判断它是否是平稳的。 10 非平稳时间序列时序图 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54