原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第三章 条件概率与条件期望
为什么要研究条件概率与期望
•在解决现实问题时，常常需要计算在
部分信息已知时的概率和期望
•条件概率和条件期望本身是计算概率
和期望的有效方法
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 2
本章主要内容
• 离散随机变量的条件概率与条件期望
•连续随机变量的条件概率与条件期望
•条件概率与条件期望的作用
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 3
第一节 离散随机变量的条件概率与条件期望
• 如果X和Y是离散随机变量，在Y=y给定的
条件下，X的条件概率密度函数定义为：
P {X x , Y y } p (x ,y )
p X |Y (x | y ) P {X x | Y y }
P {Y y } p Y (y )
• 在Y=y给定的条件下，X的条件分布密度函
数定义为：
FX |Y (x | y ) P {X x | Y y } p X |Y (a | y )
ax
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 4
• 在Y=y的条件下，X的条件期望定义为：
E[X | Y y ] xP {X x | Y y } xpX |Y (x | y )
x x
• 特别地，如果X和Y独立，那么，前面所有
的定义和无条件时的一样。
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 5
例3.1
• 假定X和Y的联合概率密度函数p(x,y)为：
p(1,1)=0.5, p(1,2)=0.1, p(2,1)=0.1, p(2,2)=0.3
计算在Y=1给定的条件下X的条件概率密度函
数。
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 6
例3.2
• 有n个零件，零件i在雨天运转的概率为pi，
在非雨天运转的概率为qi，i=1,2，……,n。
明天下雨的概率为。计算在明天下雨时，
运转的零件数的条件期望。
2012/3/2 Copyright©Pei Zhang ,2012 7
第二节 连续随机变量的条件概率与条件期望
• X和Y是连续随机变量，联合密度函数为
f(x,y)，那么在Y=y时X的条件概率密度函数
定义为：
f (x ,y )
f X |Y (x | y )
f Y (y )
• 给定Y=y时X的条件期望定义为：
E[X | Y y ] xf X |Y (x | y )dx
2012/3/2 Copyright©Pei Zha
文档评论（0）