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系统辨识大作业 -------最小二乘法的应用 2010年11月 基于最小二乘法的多种系统辨识方法研究 一、问题综述 设单输入—单输出系统的差分方程为 取真实值，输入数据如下所示 k u(k) k u(k) k u(k) 1 1.147 11 -0.958 21 0.485 2 0.201 12 0.810 22 1.633 3 -0.787 13 -0.044 23 0.043 4 -1.159 14 0.947 24 1.326 5 -1.052 15 -1.474 25 1.706 6 0.866 16 -0.719 26 -0.340 7 1.152 17 -0.086 27 0.890 8 1.573 18 -1.099 28 1.144 9 0.626 19 1.450 29 1.177 10 0.433 20 1.151 30 -0.390 用的真实值利用查分方程求出y(k)作为测量值，为均值为0，方差为0.1，0.5 的不相关随机序列。 用最小二乘法估计参数 用递推最小二乘法估计参数 用辅助变量法估计参数 设，用广义最小二乘法估计参数 用夏氏法估计参数 二 编程解答 最小二乘法估计参数 设表示的最优估值，表示的最优估值，则有 根据以上公式编写程序得： 方差 参数值 0.001 0.01 0.1 0.5 第一组数据 1.6422 0.7150 0.3899 0.3499 1.6243 0.6965 0.3873 0.3462 0.6655 0.0335 0.3575 -0.0843 0.6336 -0.0505 0.3998 0.1202 第二组数据 1.6423 0.7149 0.3898 0.3502 1.5650 0.6635 0.3934 0.3145 0.9245 0.2332 0.4185 0.0860 0.0661 -0.0258 0.3827 -0.1000 第三组数据 1.6414 0.7147 0.3899 0.3494 1.5956 0.6854 0.3942 0.3277 0.5597 -0.0669 0.3848 -0.0521 0.3582 -0.0489 0.1770 -0.1687 （2）用递推最小二乘法估计参数 如果再获得1组新的观测值u(n+N+1)和y(n+N+1),则又增加1个方程 根据以上公式编写程序得： 方差 参数值 0.001 0.01 0.1 0.5 第一组数据 1.4284 0.5689 0.3951 0.2660 0.6603 0.0319 0.3470 -0.0268 0.2214 -0.2002 0.3784 -0.3198 0.5123 0.3909 0.6334 -0.0320 第二组数据 1.3734 0.5052 0.3692 0.2495 0.7297 0.1017 0.3880 -0.0049 0.1541 -0.2744 0.3859 -0.2754 0.0797 -0.1287 0.3103 -0.1245 第三组数据 1.4692 0.5895 0.3877 0.2783 0.7511 0.0687 0.3511 0.0346 0.2950 -0.1663 0.2786 -0.2450 0.4078 0.0527 0.3771 0.1177 (3)辅助变量法估计参数（塔利原理） 如果噪声 ξ(k) 可看做模型