Hodrick_and_Prescott_Filter.pptVIP

缺省的指定是“(0 1 1)(0 1 1)”是指季节的IMA模型： L是滞后算子，这里季节差分是指 (1?Ls )yt = yt ? yt?s ，季度数据时s =4；月度数据时s =12。下面是一些例子： (1 0 0) (0 1 1) (1 0 1)(1 0 0) 注意在模型中总的AR、MA、和差分的系数不超过25；AR或MA参数的最大延迟为24；在ARIMA因子中的最大差分阶数不超过3。 · Select from file 选择 X12将从一个外部文件提供的说明集合中选择ARIMA模型。EViews将利用一个包含一系列缺省模型指定说明的文件（X12A.MDL）： (0 1 1)(0 1 1) * (0 1 2)(0 1 1) X (2 1 0)(0 1 1) X (0 2 2)(0 1 1) X (2 1 2)(0 1 1) 缺省说明用“*”表示，除最后一个外，中间的用“X”结尾。有2个选择： ·Select best 检验列表中的所有模型，选一个最小预测误差的模型，缺省是第一个模型。 ·Select by out-of-sample-fit 对模型的评价用外部样本误差，