RAROC(风险调整后收益)计算操作培训.ppt

一、组合风险管理系统简要介绍 二、RAROC计算操作介绍及演示 三、RAROC计算的几种应用以及需注意的问题 四、总行对RAROC应用要求 问题1：贷款定价是否合理？ ? EVA0，RAROC11%（比较标准1，保本要求） 企业规模 平均RAROC 特大型 13.57% 大型 15.21% 中型 14.52% 中小型 16.93% 小型 16.52% 微小型 11.82% 授信品种 平均RAROC 流动资金贷款 17.67% 基本建设贷款 11.81% 人民币额度贷款 16.98% 商用物业抵押贷款 21.49% 所属行业 平均RAROC 交通运输设备制造业 19.09% 问题2：贷款定价是否合理？（比较标准2，平均收益） 问题2：行业平均收益的数据在哪里找？ 问题2：产品平均收益的数据在哪里找？ 问题2：各行平均收益的数据在哪里找？ 问题2：贷款定价是否合理？ ? 要达到平均RAROC水平，贷款利率应该是多少？ ? 中小企业平均RAROC=16.93%（税后） ? 资本经济利润率=16.93%/0.75-11%/0.75=7.91% ? 贷款利率=？ 解决方案（增加抵押物） ? 方案1：房地产抵押，城市地带普通商品用房，评估价值 2000万元 ? 利用PRMS快速计算器 ? 违约风险暴露（EAD）：1000万元 ? 违约损失率（LGD）：22.81% ? 预期损失（EL）：22810元 ? 经济资本占用（EC）：603148.78元 ? EVA=4.03万元 ? RAROC=17.68% 解决方案 解决方案（办理风险较低业务） ? 方案2：经调查，该中小企业生产的汽车配件全部赊销给国 内某特大型合资汽车生产企业（在我行评级AAA，授信额度 20亿元）。有追索权国内保理。 ? 利用PRMS快速计算器 ? 违约风险暴露（EAD）：1000万元 ? 违约损失率（LGD）：21.95% ? 预期损失（EL）：21950元 ? 经济资本占用（EC）：580407.86元 ? EVA=4.34万元 ? RAROC=18.48% 3号文中明确要求某些新增办理授信业务，客户的RAROC≥15%,如何定价、定方案？ ? 案例3：有一家医疗设备制造企业，假设它属于审慎支持类客户 向我行申请流动资金贷款1000万元，期限两年，该产品为E类产品 。客户在我行信用评级为AA级。贷款的担保方式拟采用：信用方 式。 分析： ? 根据3号文，该业务要求客户的RAROC ≥15%。 应用违约损失率快速计算器—违约损失率 经济资本快速计算器----计算经济资本 点击继续风险回报计算按钮，计算RAROC值（基准利率6.10%） RAROC≤15%,如何来完善方案？通过点击继续风险成本计算按钮，来计算该笔业务定价底线。 为达到该笔业务定价底线的几种措施： 经过计算，该客户的RAROC值为15%时，贷款利率底限是6.32%。为实现该笔业务定价底线，有以下几种措施： 1.如果客户对价格不很敏感，可上调贷款利率，本例上调0.22个百分点； 2.还可考虑通过提供其他咨询服务，理财服务等，收取中间业务收入，本例则须至少收取相当于上浮0.22个百分点的贷款利息。 经试算，该笔业务的中间业务收入(两年)需收取约66900元效果等于贷款利率上浮0.22个百分点。 为达到该笔业务定价底线的几种措施： 经过计算，该客户的RAROC值为15%时的，贷款利率底限是6.32%。为实现该笔业务定价底线，有以下几种措施： 3.还可考虑在申报方案中，明确客户在业务存续期内，日均存款达到一定金额，经测算，本案例日均存款余额需要达到643000元。 经试算，该笔业务申报方案中约定客户日均存款余额达到约643000元（持续两年）效果等于贷款利率上浮0.22个百分点。 损失 下降 其他可选的提高客户RAROC的方法，比如，增加抵押、 保证等担保方式，使LGD下降。 2年期流动资金贷款 信用贷款 抵押、担保贷款 违约 率 50% 济资 定 贷款 浮 5 信用贷款 抵押、担保贷款 经 比 本占 下降 价 可下 % 其他可选的提高客户RAROC的方法，比如，增加抵押、 保证等担保方式，使EC下降，提高定价竞争力。 2年期流动资金贷款 险调 益上 纯表内业务 表内+表外+负债业务 风 收 整后 升 其他可选的提高客户RAROC的方法，比如，在授信额度 中增加风险较低的产品额度、吸收存款等方式 2年期流动资金贷款 适用范围：针对公司类非违约信贷客户 变量取值：计算所涉及各变量取值的统计周期均为一年 其他应注意的问题 一、组合风险管理系统简要介绍 二、RAROC计算操作介绍及演示 三、RAROC计算的几种应用以及需注意的问题 四、总行对RAROC应用要求 1、RAROC工具应用