第八章在险价值VaR的计算.pptx

金融工程学（Excel应用） 主讲人：杜 军 CHP8. 在险价值VaR的计算 内容简介 CHP8. 在险价值VaR的计算 CHP8. 在险价值VaR的计算 案例 8.1.1-2 计算VaR的实例 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.5.1 利用Excel求解股指期货套期保值 日期 现货市场 期货市场 1月1日 持有股票投资组合，总市值100万美元。 卖出4张12月到期的SP500股票指数期货合约，成交价为1020.85（每点250美元） 6月1日 因美股整体下跌，该投资组合的总市值下降为85万美元。 因美国股市下跌，SP500股票指数期货相应下跌，此时，买入4张12月到期的SP500股票指数期货合约，成交价878.60点。 表5.5.1 操作过程 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.2.1 利用Excel求解无收益资产远期合约定价 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.2.2 利用Excel求解已知现金收益资产远期合约定价 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.2.3 利用Excel求解已知收益率资产的远期合约定价 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.3.1 利用Excel分析外汇期货交易基本原理 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.3.2 利用Excel对外汇交易进行套期保值 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.3.2 利用Excel对外汇交易进行套期保值 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.4.1 利用Excel计算利率套期保值 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.4.2 利用Excel求解利率套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.4.3 利用Excel求解利率套利 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.5.1 利用Excel求解股指期货套期保值 日期 现货市场 期货市场 1月1日 持有股票投资组合，总市值100万美元。 卖出4张12月到期的SP500股票指数期货合约，成交价为1020.85（每点250美元） 6月1日 因美股整体下跌，该投资组合的总市值下降为85万美元。 因美国股市下跌，SP500股票指数期货相应下跌，此时，买入4张12月到期的SP500股票指数期货合约，成交价878.60点。 表5.5.1 操作过程 CHP5. 远期与期货的定价与套利 案例 5.5.2 利用Excel求解股指期货套利 请各位批评指正！