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课程简介ppt课件
应用随机过程 Applied Stochastic Processes 主讲：高庆武 Email：qwgao@yahoo.cn 电话 课程简介: (应用)随机过程是随机数学的一部分. (应用)随机过程是概率论的延续. (应用)随机过程是概率论的动态部分. 随机游动 (Random Walk) 风险模型 (Risk Model) 排队模型 (Queue Model) 参考书目： 《应用随机过程》林元烈 清华大学出版社 《随及过程》 汪荣鑫 西安交通大学出版社 2002 《随机过程》 王梓坤 科学出版社 1978 《概率论与数理统计 》 魏宗舒 1.4 条件概率、条件期望和独立性 1.4.1 条件概率 习题: 投资者为了解股票在未来一段时间内的价格波动，往往会分析影响股票价格的基本因素，比如利率的变化. 现在估计利率下调的概率为60%，利率不变的概率为40%.根据经验,在利率下调的情况下股票上涨的概率为80%,而在利率不变的情况下,价格上涨的概率为40%. 求该支股票上涨的概率. 定理1.10 （Bayes 公式） 定理1.11 定理1.12 定义1.10 1.4.3 独立性 定理1.13 定理1.14（Borel-Canteli 第一引理） 定理1.14（Borel-Canteli 第二引理） 定义1.12 定理1.16（Kolmogorov 0-1律） 1.1.4 独立随机变量和的分布 1.5 收敛性 定义 1.13 随机变量列的收敛性之间的关系： 几乎必然收敛 依概率收敛 依分布收敛 P阶矩收敛 依概率收敛 依分布收敛 几乎必然收敛与 P阶矩收敛 之间不存在关系。 * * 研究内容: 随机过程(Stochastic Process)是一连串随机事件动态关系的定量描述. 目的: 透过表面的偶然性描述出必然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律, 从偶然中悟出必然(该学科的魅力所在). 一些例子: 历史背景: (应用)随机过程整个学科的理论基础是由柯尔莫哥洛夫 (Kolmogrov)和杜布 (Doob)奠定的. 随后, 维纳(Winner), 马尔科夫(Markov), 泊松(Poisson) 等作了大量贡献. 意义: 后续学习：数理金融、精算数学、时间序列分析等 考研: 金融、保险、经济、管理等 就业 注意事项: 共48学时，讲授1-7章内容 成绩：平时 15%，期中考试（闭卷）15%，期末考试（闭卷）70% 注重课堂笔记 (建议) 设 B 是一事件， 且 P(B)0. 给定事件B，事件 A 的条件概率为 定理 1.9 （全概率公式） 1.4.2 条件期望 设 X 是随机变量， B 是事件且P（B）0, 则给定事件B， 随机变量X的条件期望定义为 定义 1.11 上面第二等号给出了卷积的定义； 卷积满足交换律、结合律、分配律.并且满足 n重卷积
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