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关于几类风险模型的研究毕业论文
这里，u(t)为盈余过程，垂(u)为不破产概率函数．
第三章针对延迟更新风险模型，在假定个体索赔额是重尾分布的前提下
得到了破产概率的一个局部等价式
R(z，z十z1。—兰一F(z)
其中F表示索赔额的分布函数，p为其均值，P表示模型的安全负荷系
数，极限过程是。寸00，
在第四章中，考虑到保险经营的现实情况，我们推广了更新风险模型，
并对新的模型得出了破产概率的估计式
皿(z)一p-1_e(z)．
和局部等价关系
R(舭十。卜孟F(。)
相对于已有更新模型，新的模型更接近于现实，具有更大的应用价值，为
保险公司的风险估计提供了理论依据．
第五章研究了一类特殊的风险过程一Erlang(n)风险过程，这时索赌间
隔时间T服从Erlang(n)分布，其密度函数为
k(t)=k(t,n)=旦；筹三警，t。，n≥z，卢。．
通过研究破产时的罚金折现期望，
如=E
e-xr训(u(T～)，iu(T)i)I丁∞)iu(o)=uf
在6：o的情况，求出了U(T一)，jL厂(T)1的联合分布，推广了已有结果．
定理5,4．2在Erlang(n)风险模型中，当安全负荷系数P0成立时，
U(T一)，U(T)的联合分布密度函数表示为
出
m∽扣(；)”
n—l
×∑固(曲l，，●●，／ 怕上慨 、C m
女=0
产时的赤字．
关键词：风险过程；强马尔可夫性；破产时间；破产概率；重尾分布；延
迟更新风险模型．
ABSTRACT
This for kindsof
dissertationisdevotedto withruin some
dealing theory
risk
modelswhichincludethe modelthatis
classicalrisk diffusion，
perturbedby
renewalrisk the renewalrisk
modeland finally
delayed generalized model，and
wediscussthe Andersenmodelfora case．
Sparre particular
introduceSOmeriskmodels
Some are in 1．wefirst
preliminariesgivenChapter
differencebetween claim
we discussthe
(Section1．1)，then light—tailed
briefly
distributionsand claim theclassical
distributions(Section1．2)and
heavy—tai
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