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第1章预备知识 随机过程 Stochastic Processes 主讲：施三支 理学院 施三支 第1章预备知识 参 考 书 施三支，马文联，《应用随机过程》，吉林科 学技术出版社，2013.7 周荫清，《随机过程理论》（第二版），电 子工业出版社，2009.4 刘次华，《随机过程》（第二版），华中科技 大学出版社，2001.6 理学院 施三支 第1章预备知识 第1章 预备知识 ——概率论的基础知识 理学院 施三支 第1章预备知识 内容提要  概率  随机变量与分布函数  数字特征  矩母函数与特征函数  条件期望  n维高斯分布  收敛性  常系数线性差分方程 理学院 施三支 第1章预备知识 1.1 概率 确定性现象 ——在一定条件下必然发生（或必然不发生） 随机现象 ——在个别试验中呈现出不确定性，在大量重 复试验中又具有统计规律性 理学院 施三支 第1章预备知识 随机试验  随机试验的三个特征 • 可以在相同条件下重复进行 • 每次试验的结果不止一个，但能事先确定试验的所有可能结果 • 每次试验前不能确定哪个结果会出现 样本空间 —— 随机试验所有可能结果组成的集合 样本点w——样本空间 中的元素  （随机）事件A ——样本空间 的子集 理学院 施三支 第1章预备知识 可测空间 [定义]设是一个集合， 是 的某些子集组成的集合族。 如果 （1）； （2 ）若A  ，则 ； A ( A )  （3 ）若An  ，n=1, 2, …, 则An ； n 1 则称 为-代数（事件域）．（, ）称为可测空间， 中的元素称为事件． 理学院 施三支 第1章预备知识 概率空间 [定义]设（, ）是可测空间，P(ÿ)是定义在 上的实值函 数。称P是（, ）上的概率，如果 0 ( ) 1P A  (1) 任意A ，