兮兮论文.docVIP

滨江学院 毕业论文 题 目 计量经济学有关多元线性回归问题的讨论 院 系 滨江学院理学系 专 业 信息与计算科学 学生姓名 芮兮兮 学 号 2008231330 指导教师 杨阳 职 称 讲师 二Ｏ一二年五月五日 目 录 1、引言 1.1 古典回归模型 1.2 最小二乘法（OLS）定义 1.3 系数的估计误差和置信区间 1.4 极大似然估计（ML）定义和最小二乘法的异同 1.5 回归模型的统计检验 1.5.1 模型的拟合优度检验 1.5.2模型的显著性检验 1.5.3解释变量的显著性检验 ２、模型 2.1 建立模型 2.2对所建模型进行统计检验 2.2.1解释变量显著性检验 2.3改变解释变量，重新估计回归模型 2.3.1模型的拟合优度检验 2.3.2模型的显著性检验 2.3.3解释变量的显著性检验 ３、结束语 参考文献 有关多元线性回归问题的讨论 芮兮兮 南京信息工程大学信息与计算科学专业，南京 210044 摘要：计量经济学在对经济现象建立计量经济模型时，会有很多变量对其产生影响，本文着重讨论模型中各变量对模型影响的显著性与否。包括其定义、影响和检验方法。通过建立计量模型对我国1978~1994年期间，国有工业企业的工业生产总值与固定资产，职工人数，时间因素的关系进行实证分析。 关键词：计量经济学;回归模型;统计检验 1、引言 计量经济学是经济学，统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计、参数估计和检验，确定所研究对象的计量经济学模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系，实现对社会经济现象的规律性认识，为决策者提供良好的备择方案。计量经济学模型是计量经济学研究的核心内容，计量经济分析方法现已广泛应用于宏观经济和微观经济的各个领域。 利用计量经济方法研究经济问题，一般都要经历四个步骤：建立理论模型、估计模型中的参数、检验估计的模型和应用模型进行定量分析。 利用回归分析的估计、检验理论可以建立一个较好的因果关系模型，但是，数理统计方法主要适用于研究可控的自然现象，对于无法通过人为控制进行“实验”的社会经济现象 ,其适用性就受到一定限制。因此，对于传统的回归分析方法，人们在理论、方法和应用上都有了许多发展。单方程计量经济模型的统计检验、参数估计、有效验证上,都是以模型符合若干基本假设为前提的。 古典回归模型包含了若干基本假定，在这些基本假定成立的前提下，应用最小二乘法可以得到无偏、有效的参数估计量，而且可以构造F检验、t检验、系数的标准误差等统计量来评价模型的优劣。 1.1古典回归模型 单方程模型是计量经济模型最基本的模型形式，而数理统计中的回归分析方法是研究这类随机模型的有力工具。回归分析的主要任务就是设法求出总体回归参数的具体数值，进而利用总体回归方程描述和分析总体的平均变化规律。 因此，回归分析的主要内容可以概括成： 根据样本观察值确定样本回归方程； 检验样本回归方程对总体回归方程的近似程度； 利用样本回归方程分析总体的平均变化率。 最小二乘法（OLS）定义 对于线性回归模型 假设从总体中获取了n组观察值，可以使用无数条曲线来拟合，就产生了一个问题：如何从这些曲线中选择一条最佳拟合曲线？ 其标准可以确定为：使总的拟合误差达到最小。 在本论文中，我们用Eviews实现。启动Eviews软件之后，在主菜单上依次点击File\New\Workfile,将弹出一个对话框，由用户选择时间频率（frequency），起始期和终止期。用DATA键入数据输入和编辑命令，估计回归模型时，点击数组窗口中的Procs\Make Equation,打开方程叙述窗口，如果不需要重新定义方程中的变量，则直接点击OK进行估计，就可以得到参数估计值。 1.3系数的估计误差与置信区间 计量经济研究中经常使用系数（的估计值）来定量分析变量对y的影响程度。因此，分析过程中需要了解参数估计值与真值之间究竟有多大误差。或者说，两者的接近程度如何，是否能以一定的概率确定参数真值所属范围。 1）估计误差：即估计值与真值的偏差，随着抽样不同，误差大小是个随机变量，因此考虑概率意义下的平均误差。 平均误差（平方） 即等于估计量的方差。参数估计量的平均误差为 在实际计算中一般采用的无偏估计量： 2）系数的置信区间：统计量： 所以，对于给定的置信度。由分布表可以差得临界值，使得：，即： 所以系数的置信区间为： 即以的概率保证回归系