对我国商业银行信贷风险管理技术的分析及改进.pdfVIP

理长期以来以定性分析为主，缺乏量化分析，在风险识别、度量、监 测等方面科学性不够，与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融 工程等先进方法相比差距很大。我在对我国商业银行的贷款现状进行 了详细的调研后，结合目前国际上较流行的风险管理方法，试图找出 ～条能有助于提高我国银行信贷风险管理水平的道路。 本文在第二章中首先介绍了信贷风险管理的理论基础，然后介绍 了当前在国际上比较通行的几种贷款风险管理技术：J．P．Morgan的 CredJ．t Metrics模型、国际清算银行的VaR模型、KMV公司的组合管 io 理者(}ortfol Portfolio 合观察(Credit View)模型等。 这些模型都被称为现代信用风险管理模型，它们与古典信用风险 模型的主要区别在于：1、它们都有关于信用风险大小的明确的定义， 所以可称它们是基数的(cardinal)模型；2、与古典信用分析模型 不同的是，现代信用风险模型综合利用了会计信息和公司的股票价格 数据，采用了所谓盯住市场的思想；3、现代信用风险度量模型最显 著的区剔于古典信用分析方法的特点在于它是基于资产组合的基础 之上的风险度量，这一点和盯住市场的思想一样，具有根本转变银行 经