华政2011计量经济学22问.pptVIP

1、计量经济学是一门什么样的学科？计量经济学是一门经济学科。;2、计量经济学的几大功能有哪些、熟悉每种功能的具体内容,知道这些功能效果的评价？;功能之一、结构分析;功能之三、政策评价;计量经济学功能的实现 ：建立计量经济学模型，解计量经济学模型;一、建立计量经济学模型;4、建模型的时候有哪些工作要做、有哪些注意点？模型引入随机扰动项的原因是有哪些？样本数据有几种类型？模型估计要估计什么、模型要进行哪些检验，为什么要进行这些检验？知道影响计量经济学模型是否能够成功的三要素。;（4）建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。;6、什么是多元线性总体回归模型、什么是多元线性总体回归函数、什么是多元线性样本回归模型，什么是多元线性样本回归函数？;7、线性回归模型参数普通最小二乘估计的原理是什么？熟记一元线性回归模型参数估计的正规方程组及参数估计的表达形式。一元线性回归模型普通最小二乘估计量与参数的关系。;最小二乘参数估计量;最小二乘估计量是Y1,Y2,…,Yn的线性组合 。（即最小二乘估计是线性估计）;系数的性质：;普通最小二乘估计残差：;二元线性回归模型的拟合值与残差;9、衡量参数估计性质好坏的标准有哪些？含义是什么？;10、一元、多元回归模型的经典假设是什么？高斯—马尔可夫定理定理的内容是什么？在经典假定之下， 一元线性回归模型普通最小二乘估计量为什么是无偏的、有效的；熟知一元线性回归模型可决系数与斜率普通最小二乘估计的关系、可决系数等于解释变量与被解释变量样本相关系数等有关的证明；;一元线性回归模型经典假定下的推论：;对模型的经典假定;11、线性回归模型总离差平方和、残差平方和与回归平方和的定义、自由度分别是什么？总离差平方和为什么可以分解？;（1）可决系数R2来反映拟合优度;13、一元线性回归模型变量显著性假设检验的原理是什么,是用什么统计量进行检验？一元线性回归模型的方程的显著性假设检验与变量显著性假设检验有什么关系？要能够根据软件的结果识别出变量、方程是显著，还是不显著？;14、化为多元线性回归模型有哪些基本方法？;检验统计量：;16、正确解释多元线性回归模型（双对数模型、普通模型）参数的意义。熟知多元线性回归模型估计输出结果，及相应的关系。熟悉常见的模型估计及计量经济学检验软件输出结果，能根据软件给出的结果进行相关的计算。;R-squared可决系数;17、异方差的含义是什么？模型存在异方差的后果是什么（只要知道后果，证明不做要求）？异方差如何进行检验（理解white异方差检验的基本原理、要能叙述此方法进行检验的过程）；模型存在异方差时，加权最小二乘法的原理是什么（要能完整叙述）？要能根据软件的结果识别是否有异方差。;对异方差进行的检验：怀特（White）检验;模型具有异方差时，模型求解;情形2、如果随机扰动项方差与解释变量关系未知; OLS： ;情形2;模型存在序列相关的后果;该方法只能检验模型随机扰动项之间是否存在一阶自相关。;DW与残差自相关系数的关系：;方法之三：拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验;若检验原模型有一阶序列相关，再检验是否仅存在一阶序列相关。;模型存在序列相关时参数的估计方法;得到随机扰动项的“近似或估计”：残差;19、多重共线的含义是什么？模型存在多重共线的后果是什么（只要知道后果，证明不做要求）？二元模型中的方差膨胀因子的计算公式是什么（能根据二元模型中的解释变量的样本相关系数计算方差膨胀因子的大小）？。多重共线如何进行检验（有哪些方法，要能完整叙述出这些检验来）；模型存在多重共线时，如何处理？能根据软件的结果识别是否有可能有多重共线的问题。;多重共线性的检验;判定系数检验法 用模型中每一个解释变量分别对其余解释变量进行辅助回归，计算相应的拟合优度。 如果某一种回归Xji=?1X1i+?2X2i+??LXLi的可决系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。 对相应回归方程的显著性进行检验;首先、找出拟合最好的一元回归模型;20、随机解释变量的含义是什么？模型存在随机解释变量的后果是什么（只要知道后果，证明不做要求）？模型存在随机解释变量时，补救的方法是什么？（知道工具变量应该具备的条件、检验随机解释变量与随机扰动项是否相关的hausman检验的过程；要能叙述一元模型的工具变量法估计的过程，能够熟练写出一元模型斜率的工具变量估计的结果，且注意其与普通最小二乘估计的区别）;3、模型中有随机解释变量且与随机扰动项相关时的参数的估计：工具变量法 条件：1.与随机扰动项不相关；2.与???机解释变量高度相关；3.与其他解释变量不相关;一元模型工具变量估计与参数的关系;随机解释变量的检验;21、知道模型设定错误的三种类型及相应的后果；能够理解、并阐述