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外汇储备资产最优化配置探究
援霉天筝
指导小组成员
林曙 教授
周光友 副教授
罗忠洲 副教授
牛晓健 副教授
万方数据
援箩．大学
目录
摘要………………………………………………………………………………．：：：．：j……．．3
Abstract……．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．…………………………．．．．．．．．．．．．．4
第1章绪论…………………………………………………………………………………5
1．1研究背景与意义……………………………………………………………………5
1．2研究方法与框架……………………………………………………………………6
第2章文献综述……………………………………………………………………………8
2．1外汇储备量研究……………………………………………………………………8
2．2外汇储备币种结构研究…………………………………………………………一如
2．3外汇储备资产管理研究……………………………………………………………14
2．4简要评述…………………………………………………………………………．．15
2．5本文的工作…………………………………………………………………………15
第3章币种结构估计……………………………………………………………………一17
3．1国际贸易中进口因素……………………………………………………………．．i7
3．2外债结构因素……………………………………………………………………。18
3．3外商直接投资来源因素…………………………………………………………一19
3．4稳定汇率因素……………………………………………………………………一21
3．S特别提款权因素…………………………………………………………………．．22
3．6国家经济实力因素………………………………………………………………一23
3．7总权重计算………………………………………………………………………．．24
第4章借鉴新加坡、挪威外汇管理经验………………………………………………一26
4．1新加坡外汇储备积极管理情况介绍……………………………………………～26
4．2挪威外汇储备积极管理情况介绍………………………………………………．．29
第5章外汇储备资产结构优化…………………………………………………………一32
5．1马科维茨均值方差模型(MV模型)……………………………………………32
5．2最优化外汇储备资产结构权重…………………………………………………．34
第6章结论与政策建议…………………………………………………………………一43
参考文献……………………………………………………………………………………45
致谢………………………………………………………………………………………………………………………．50
2
万方数据
绣霉大挚
摘要
本文以国际贸易中进口
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