第三章多元正态总体参数的假设检验(第3节、第4节多总体均值向量(协差阵)的假设检验).pptVIP

第三章 多元正态总体参数的假设检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第二节 单总体均值向量的检验 第二节 单总体均值向量的检验 第二节 单总体均值向量的检验 第二节 单总体均值向量的检验 第二节 单总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第四节 多元正态总体协差阵的检验 第四节 多元正态总体协差阵的检验 第四节 多元正态总体协差阵的检验 第四节 多元正态总体协差阵的检验 第四节 多元正态总体协差阵的检验 * 10级统计专业多元统计分析讲义 □ 第三章 多元正态总体参数的假设检验 第一节 二次型分布和Wishart分布 第二节 单总体均值向量的检验 第三节 多总体均值向量的检验 第四节 协方差阵的检验 □ 两个正态总体均值向量的检验 □一个正态总体协差阵检验 ◆ 当协差阵相等时，两个正态总体均值向量的检验 设，，为来自维正态总体的容量为的样本；，，为来自维正态总体的容量为的样本。两组样本相互独立，，且，。 情形1 两总体协方差阵相等且已知（公共协差阵） 假设为 对此问题，假设成立时，所构造的检验统计量为 给出检验水平，查分布表使，可确定出临界值，再用样本值计算出，若，则否定，否则接受。 这里，我们应该注意到，在单一变量统计中进行均值相等检验所给出的统计量为 显然 此式恰为上边统计量当时的情况，不难看出这里给出的检验统计量是单一变量检验情况的推广。 情形2 两总体的协方差阵相等，但未知 假设 对此问题，假设成立时，所构造的检验统计量为 其中， ， ， 给定检验水平，查分布表，使，可确定出临界值，再用样本值计算出，若，则否定，否则接受。 又由于 所以 下述假设检验统计量的选取和前边统计量的选取思路是一样的，以下只提出待检验的假设，然后给出统计量及其分布，为节省篇幅，不做重复解释。 这里我们需要解释的是，当两个总体的协差阵未知时，自然想到用每个总体的样本协差阵和去代替，而 从而。 ◆ 协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验 设从两个总体和中，分别抽取两个样本，即，；，，其容量分别为和，且两组样本相互独立，，，。对假设 进行检验。 情形1 当时 令 假设成立时，构造检验统计量为 情形2 当时 在此，我们不妨假设，令 假设成立时，构造检验统计量为 解决多个正态总体均值向量的检验问题，实际上应用到多元方差分析的知识。多元方差分析是单因素方差分析直接的推广。为了容易理解多元方差分析方法，我们有必要先回顾单因素方差分析方法。 （一）单因素方差分析的基本思想及Wilks分布 设个正态总体分别为，，从个总体取个独立样本如下： 假设成立时，构造检验统计量为 这里称为组间平方和； 称为组内平方和；称为总平方和。其中 给定检验水平，查分布表，使，可确定出临界值，再用样本值计算出值，若，则否定，否则接受。 定义3.2 若，则称协差阵的行列式为的广义方差。称为样本广义方差。其中。 定义3.3 若，，且和相互独立，则称 为Wilks统计量，的分布称为Wilks分布，简记为，其中为自由度。 这里我们需要说明的是，在实际应用中经常把统计量化为统 计量进而化为统计量，利用统计量来解决多元统计分析中有 关检验问题。表3.1列举常见的一些情形。 表3.1 与统计量的关系 统计量及分别 任意 任意 1 任意 任意 2 1 任意 任意