《金融风险管理本科必修》.doc

试卷代号：1 344 中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试 试题 1分，共10分） 1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。 A．总负债 B．总权益 C．总存款 D．总资产 2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。 A．回避策略 B．风险监管 C．抑制策略 D．补偿策略 3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利 A．增加 B．减少 C．不变 D．先增后减 4．保险的数( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险 A．大数法则 B．独立法则 C．期望法则 D．平均法则 5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投 A．股权基金 B．开放基金 C．成长型基金 D．债券基金 6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融 A．德尔菲法 B．CART结构分析 C．资产组合选择 D．资本资产定价 7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。 A．利率价值 B．时间价值 C．超额价值 D．变动价值 8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主 以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。 A．操作风险 B．流动风险 C．利率风险 D．信用风险 9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫， A．汇率 B．资本流动 C．贷款 D．利率 10.( )是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不 A．操作风险 B．市场风险 C．信用风险 D．法律风险 2分．共10分） 1．商业银行面临的外部风险主要包括：( )。 A．信用风险 B．市场风险 C．财务风险 D．法律风险 E．流动性风险 2．商业银行的负债项目由____、____和____三大负债组成。( A.存款 B．放款 C．借款 D．存放同业资金 E．结算中占用资金 3．基金的销售包括以下哪几种方式：( )。 A．计划销售法 B．直接销售法 C．承销法 D．通过商业银行或保险公司促销法 E．预售法 4．房地产贷款出现风险的征兆包括：( )。 A．同一地区房地产项目供过于求 B．项目计划或设计中途改变 C．中央银行下调了利率 D．销售缓慢，售价折扣过大 E．宏观货币政策放松 5．在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：( A．资产证券化 B．呆坏账核销 C．债权出售或转让 D．债权 E．吸收外资参股 1分，共5分） 1．没有严格完善的制度框架，就不可能保证金融交易的稳健运行，金融风险的可能性就会 ( ) 2．保险公司业务风险贯穿于保险公司经营管理活动的整个过程，但它主要受到保险业务 ( ) 3．“防火墙”技术是防范非法攻击的有力措施，数据库加密和保密技术也有助于防止恶意 ( ) 4．金融业务自由化打破了银行业与证券业的限制，加重了银行业的流动性风险和不良资 ( ) 5．操作风险主要来源于金融机构的日常营运，技术设备因素是主要因素。 ( ) 15分，共30分） 1．假设伦敦国际金融期货期权交易所的6个月期英镑合约交易单位为50万英镑。请根 (1)一家公司的财务经理以5. 75%的利率借人200万英镑，期限为 6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的 请问他需要卖出多少份合约？ (2)如果该财务经理是以5.75%的利率贷出200万英镑（多头），同样6个月后该贷款展 6个月后利率会下降的话，他会如何操作 多少？ 2．(1)假设现在的1年期存款利率为10%，我们想在银行存入一部分钱，使得一年以后连 1000元。那我们该存人多少钱呢？（计算结果请保留两位小数） (2)根据该计算推算，如果某项资产1年后的价值为FV．，贴现率为r，则该