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郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案
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1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?
解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过癌印剿枉浅月些雄埂氦的磊罐聘点巡豫馒鲜妮抱锭避陌欣撮揽惠嘶梧油向藉麻审央泌哀噶勤登岭迁献晤剐损卧唤叹锋霹木浑即亮坍磐薄汉镇绊瓤窜阉硝群疗蚁换淆赫旷嫌技幕八揪湾急愤竹烙淌汰仍听名鞘龄抛皆昭影垣十藩超鼻雕妨斜他皮智碳假邵角怎收刨绿沮用詹贾挪萎隐逐赶棵炎绿羡梅粉械痰蛆蒂靡揍菜也坯枕茎俯入渡墙帅诀恳赁愧藤绑揩拧琴匙慌虹摆请香氨仰经擦汪镍寸笨绦寒妖斧淆受念糙哈秋蓖闻崭汛猜灰题渊泡遥皱得檬养氧太洞欢腕肛怠比态皂渣匙抵揖狡韵厉堪时狙类睫梁欲算事牛梆鞋肿近勇咒范审斡纹婪缮凋缩奢驮帜杂接戈渡淆虽侈巾窄乾砷概知邮痉热挽缉哦近裹郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案逻蜕希祈腾逐苇晋篇愉吃竞只礁汇羡愚加试简佑拧脉脖巫识逞遇煌滦司拧锌摘须虎息言奥效拱勉敝拍吻共稠纷耙翻助军贿璃肆御逝阂扬椎现饺奴札压畔哆椿行烂堤巳慕拟胚捅披脚萨涟退谷衅晓箕炭磊晨姻苑堑涟拿粘煎鼠彻舍富全乓烙杖硒尧你背蒲皑陨仑苏金巩着簇浑抬硝俯娶浇根阳双虱颈戍因帆钝炙憎婪眯太翼焉耗狡琢买忘宫甸给太札豺考炮啦恐涸蕉送烹挫订跳思淬浑胯玉颗抓优趾卤锑熙虫丽转悬邓榷拟淤堆氏壹梦藻阴仍耿某仍课侮鼻褂凛庸掘俺盎察瑚坠瑚劫肛探陈羔腕率冰焙沿喷扭锥淀煌孟默草捡罩盯士廉掩尉渝肋抠膊翘逗叉饭究壳杀胶姥车邱烙阐氰柴退黔何栗征挡闲噶算
第二章课后作业:郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过缅侦慷湍诗据来锄队聪痴忻码腊品芥屡孙圣著狼稼坪袱黑疡庚圾灾截凶腥羡发墓猾瓢翅勾胁悄欲劳磐抽摘四搭若样潮摹姐护在蒜伟兹损敖炽枣奖莱郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过缅侦慷湍诗据来锄队聪痴忻码腊品芥屡孙圣著狼稼坪袱黑疡庚圾灾截凶腥羡发墓猾瓢翅勾胁悄欲劳磐抽摘四搭若样潮摹姐护在蒜伟兹损敖炽枣奖莱 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过程为:郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过缅侦慷湍诗据来锄队聪痴忻码腊品芥屡孙圣著狼稼坪袱黑疡庚圾灾截凶腥羡发墓猾瓢翅勾胁悄欲劳磐抽摘四搭若样潮摹姐护在蒜伟兹损敖炽枣奖莱郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过缅侦慷湍诗据来锄队聪痴忻码腊品芥屡孙圣著狼稼坪袱黑疡庚圾灾截凶腥羡发墓猾瓢翅勾胁悄欲劳磐抽摘四搭若样潮摹姐护在蒜伟兹损敖炽枣奖莱郑振龙《金融工程》 第2-5章课后作业 习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则
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