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８．実践のためのヒント（３）導入の現場 導入のプロセス やる気のある人→一部で挑戦→組織としての評価→組織としての試み 世の中の成功事例→組織としての危機感→担当の設置 導入後の声 要因への議論がなされる、もしくは、あいまいに 微妙な選択にはあまりならない 計画値の達成確率は低く予想される　→　実際には結構達成される ８．実践のためのヒント（４）定量的評価手法 客観的?主観的、定性的?定量的は別 主観的定量化を蓄積することにより客観化は可能 定量的 定性的 客観的 主観的 * 事業リスクソリューションの追求手法 事業リスクマネジメント学習支援教材 ティーチングノート 事業リスクマネジメント手法編　NO.２ リスクの定量的分析に必要な統計、確率分析の基礎を理解する 市販のシミュレーションソフトを利用したリスク分析の実習を通じて　統計、確率分析の実践的スキルを身につける 　学習にあたって 学習のポイント リスク分析の基礎となる確率統計理論およびその応用について説明できる プロジェクトを立案するための投資リターンの評価手法について説明できる 企業価値評価法の概念とその活用方法について説明できる 最大損失、VaRなどの手法を用いて最悪事態の発生および事業への影響を評価する　ことができる 線形?非線形モデル、シナリオ分析などを用いてリスク評価を行うことができる リスクマネジメントを実施するためのサポートツールの選択に客観的な手法を用いる　ことができる 学習するスキル内容 第３章、第４章です。 基本テキストで対応しているのは： 　　　目　　　次 １．事業リスク分析手法の概要　　　　 ????? ３ ２．モデル化とリスクファクター ????? ５ ３．確率分布とその選択 ????? ９ ４．モンテカルロ?シミュレーション ????? １３ ５．結果分析 ????? １５ ６．感度分析 ????? １９ ７．シミュレーション分析の事例紹介 ????? ２２ ８．実践のためのヒント ????? ２８ 本ノートについて： 本ティーチングノートは、平成１５年１２月に開催された 「事業リスク評価?管理人材育成システム開発事業」実証プログラムにおける 株式会社構造計画研究所　辺見和晃氏のご講義 「事業リスクソリューション追求手法」 の内容を学習支援用教材に再編集したものです。挿入されております 図表等も原則として講師に提供していただいたものです。 なお、講義においてはシミュレーションソフト「Crystal Ball」が利用されました。 １．事業リスク分析手法の概要（１）事業リスク分析プロセス ●分析対象のリスクファクターの特定 ●リスクファクターの確率的検討 ●各種分析 モンテカルロ?シミュレーション 感度分析 その他 ●分析結果の判断と意思決定への反映 １．事業リスク分析手法の概要（２）事業リスク分析のための基礎スキル ●事業リスク分析手法 概念は難しいものではない 計算はコンピュータで行える ただし、Garbage In Garbage Out ●“遊び”にならないための基礎スキル モデル化とリスクファクター 確率分布とその選択 モンテカルロ?シミュレーション 結果分析 感度分析 ２．モデル化とリスクファクター（１）モデル化 ●モデル 現実の問題を、いくつかの構成要素とその関係式で記述することにより、現実を抽象化したもの 評価変数：　評価の対象となる変数 環境変数：　コントロールできない要因 意思決定変数：　意思決定によってコントロールできる要因 事業リスク分析の場合、モデルは財務諸表が基になる 適切なブレークダウンや表現形式を用いる 関連する要素が数式で表現 →　ブレークダウンされた先の環境変数がリスクファクター候補 ２．モデル化とリスクファクター（２）利益モデルのブレークダウン 例題：製造業の場合 利益 収入 支出 収入＝ 単価 × 販売量 単価 販売量 単位原価 製造量 固定費 支出 ＝ 単位原価 × 製造量 ＋ 固定費 利益 ＝ 収入 － 支出 需要量 販売量 ＝ MIN（ 需要量， 製造量 ） ２．モデル化とリスクファクター（３）モデルとデータ ●「モデル」によって分析対象を表現 ●「データ」によって具体的な評価を計算 ●データ（一般的な手法） モデルにおける各変数の数値 評価変数　→　計算値 意思決定変数　→　任意の値を設定 環境変数　→　予想される値を設定 4,000 50,000 40,000 2,400 4,000,000 40,000 160,000,000 100,000,000 60,000,000 ●データ 単価：4,000円 製造量：40,000個 単位原価：2,400円 固